[学术与投稿] 如何求fama french三因子的协方差矩阵 [推广有奖]

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chuckfx 发表于 2013-9-22 14:42:30 |AI写论文

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在fama french三因子的理论下，一个投资组合中，股票之间的协方差如何计算呢~？
或者如何推导计算，主要是我需要求协方差矩阵，但是找不到求协方差的方法~感谢~

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关键词：fama french FRENCH 协方差矩阵 FAMA Ama 投资组合 french 如何

相关帖子

沙发

chuckfx 发表于 2013-9-22 15:06:08

补充一下~我自己也上网搜过别人的文章，很多人都讨论ff model的factor之间的covariance，那么这个是理解是cov是基于模型因子呢，还是基于代入了模型的股票的因子呢~？

还有就是我自己的理解，是不是ff 3 model目前还没有一个较为方便的方法求协方差~？

藤椅

chuckfx 发表于 2013-9-29 20:27:30

好吧。。。我原本还希望论坛上会有大神来解答我的问题~可惜么有~
以防别人搜到我这个帖子又不看不到答案~为了避免那种失落感~其实在多factor model里面他们的factor之间的相关性在理论是不存在的，但是很多研究和paper都针对的同只股票的factor相关或者不同股票的同factor相关，所以计算方式颇为复杂，但在从简的角度上来说，它们的协方差应该就等于系数想成再乘以factor的variance。。。~其实是一个很简单的概念~over