人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品 › 自己写的对冲技术总结

发帖

楼主: yinlianqian

4696 9

[学术资料] 自己写的对冲技术总结 [推广有奖]

0关注
10粉丝

VIP

已卖：99份资源

博士生

40%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 4415 个
通用积分: 29.9101
学术水平: 4 点
热心指数: 6 点
信用等级: 5 点
经验: 4390 点
帖子: 135
精华: 0
在线时间: 329 小时
注册时间: 2005-10-16
最后登录: 2025-4-7

楼主

yinlianqian 发表于 2013-9-23 15:20:48 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

呵呵谢啦

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：课本技术资料

最优对冲模型、比率与程序.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-1405940.html

445.8 KB

需要: 2 个论坛币 [购买]

期货对冲理论、模型、流程以及效果

相关帖子

已有 2 人评分	经验	论坛币	学术水平	热心指数	信用等级	收起理由
admin_kefu		+ 100				奖励积极上传好的资料
Chemist_MZ	+ 20	+ 20	+ 1	+ 1	+ 1	奖励积极上传好的资料

总评分: 经验 + 20 论坛币 + 120 学术水平 + 1 热心指数 + 1 信用等级 + 1 查看全部评分

沙发

yinlianqian(未真实交易用户) 发表于 2013-9-23 15:24:30

【摘要】以中国燃料油期货市场和现货市场的数据为基础，利用OLS、VAR、误差修正的向量GARCH模型和基于OLS的动态回归模型，分别对我国燃料油期货的最优套期保值比率进行估计，并采用基于风险收益和基于风险-收益效用最大化的方法对以上模型在样本期内和在样本期外的套期保值有效性进行了对比研究。实证研究发现，15天期的动态套期保值策略的效果显著优于其它策略，且基于风险-收益效用考虑的套期保值策略在提高预期收益上优于传统方法。
关键词燃料油期货；套期保值；有效性检验；效用最大化
JEL分类：C32,G11,G18 文献标识码 A