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楼主: 资料狂人
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[张征宇] 上海财经经济学院张征宇(微观计量经济学)9月29日在线访谈 [推广有奖]

道心佛 发表于 2013-9-29 00:28
张老师你好,我在平时的学习和阅读中发现,现在一些作者偏爱所谓的”计量经济学模型“,首段分析背景,然后 ...
首先,作为应用经济学研究的基本范式,你说的这些或许并没有错。区别只在于其中实质内容的高下之分。例如同样是计量分析,可以做的百般严密,令人信服,多从角度多侧面反复论证延伸,最后都可以印证提出的假说,且与人们的直觉不矛盾。也可以做的十分粗糙,跑几个回归就完事。其实就从做应用经济学研究本身来说,计量方法不是一开始需要考虑的问题之一,至少不是一个十分重要的问题。重要的是提出一个有趣的问题,然后把这个问题说清楚。如果你能提出一个充满新意,令读者感到有趣的小问题,并且不用高深的计量就说明清楚了问题,这就是一篇好的应用性论文。国内许多论文充斥计量分析的技巧,但是提出的问题并无新意和有趣性可言,你完全可以把这种计量技巧看成是对其内容苍白的无力掩饰。

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WENDYEYE 发表于 2013-9-29 15:38:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
张老师,您好!国内高校对“土鳖”博士和“海龟”博士的区别对待愈演愈烈,你认为这会对中国高校和高等教育产生什么样的影响?上财在这方面是怎么做的?

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hewliu 发表于 2013-9-29 08:32
张老师,您好!
   有一个微观计量问题向您请教。基于大样本微观数据,使用联立方程(结构模型)和(stata ...
r2为负一般是2种情况,一种是没有包含截距项,一种是采用了调整过的r2定义,而非原始的sse/sst的定义

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kerrydu 发表于 2013-9-29 08:33
张老师,您好。最近在学习计量,碰到一个问题,向您请教一下。外生性条件不满足下,MLE估计是否是一致估计? ...
好问题,本质上mle也需要用到所谓的外生性条件,这是因为 mle目标函数(一般是对数似然函数)的一阶导数在真值处的期望等于零,因此这就是一组矩条件,如果外生性不满足,那么这组矩条件实际上不成立,自然mle也不可能是一致的了。你可以从最基本的线性回归的mle和ols出发来考虑:两者表达形式是一样的,既然ols需要外生性条件,实际上mle也是需要的

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flynnfeng 发表于 2013-9-29 08:52
张老师您好。我想会有很多同学跟我情况类似,本科硕士都是经济学,没有系统学习过软件编程,做计量也就是希 ...
碰到想要的程序没有的话,最好的方法就是自己读懂理论文献,然后自己编写。这对做理论计量的学者来说是必备的基本功,因为每篇计量理论的论文都需要做monte carlo模拟,因此程序必须自己编写。如果自己感觉编写有困难,可以向原作者或用过此方法的应用作者进行索取,如果没有回应,可以求助于国内也用此方法的其他学者。

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张教授:
      有个金融学方面的问题,我现在所从事的是程序化交易一块,暂时主要集中于采用一些简单的市场理解来做策略,一旦哪天我们策略不适合市场行情的时候,便是我们挫折困难期,因此我们非常希望能够将计量特别是金融计量引进到策略开发过程中,将策略的开发多样化。现在能够参考的资料就是一些证券期货公司的研究报告或者一些期刊上的文章,但是细看发现很多东西都是在舍本逐末,用计量不是真正的去解决问题,文中反而会犯很多常识性的错误,这些错误很大程度上往往让人感觉是行文者故意为之,只为漂亮的结果,不能深入简出让我们这群计量初学者更好的理解计量妙处。听闻张教授是来此进行微观计量方面的答疑解惑,非常希望张教授您能给点意见,如何才能将微观计量的方法用于实践的过程中,能否推荐一些经典的微观计量教材?现在水平只有初级计量的基础,数学基础比较差,因为是程序化交易,matlab和R语言用的相对比较多。

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woyaoshifennuli 发表于 2013-9-29 09:38
张老师您好,看了您写的journal投稿经验深受启发,请问您,如果决定写一篇计量的论文,如何找参考文献。比如 ...
你问的问题比较多,但是我觉得都是初学者包括过去的我遇到过的问题,因此我觉得有必要认真回答你的帖子。
一,关于读文献和写作的关系。从成本收益的角度来说,读文献都属于成本,只有写出好论文并发表才可能转化为收益。在保证收益的情况下,我们毫无疑问应该让成本尽可能低。这取决于正确的方法和个人的天赋。个人的天赋是说,同样开展一个方向的研究,从不会到精通,有人或许半年就可以开始写属于自己的高质量论文,有人要一年有人要更长时间。这里主要谈一下正确的方法。我个人觉得在信息爆炸的时代,任何企图把所有相关文献读完后再开展研究的想法都是不切实际的。我个人推荐的方法是先基础后前沿,而跳过基础和前沿中间的步骤,在边写边读中不断查缺补漏,干中学,边发表边读文献。这个过程中,任何学科的那些基础知识是必须认真学的。就拿你说的实证资产定价来说,我觉得看2本教材恐怕是开展研究前必须的,一本是难度适中的随机分析教程,一本是金融经济学的教材。然后就可以直接看文献。毫无疑问,刚开始看,会遇到许多的技术细节甚至名词你都不知道什么意思,这个时候有一个好的前辈和导师是最好了,你不懂就可以问他,这样节约许多时间。如果没有这样的条件(国内许多博士基本不具备这样的条件,特别是在阅读前沿文献时)那就需要靠你自己的悟性,该查书的查书,该查基本文献的查文献,一开始的进度是非常慢的,基本上3个月内你会觉得几乎没有进步,但是持续下去,终于会有开窍的一天。如果1年都没有开窍,恐怕不太适合研究了。
二,文章质量始终是第一位,你所谓的圈子的确存在,但那都是已经在顶级刊物上发表好几篇的大牛了。对于初学者和新人,只有踏踏实实提高自己论文的质量才是正道,好的国际期刊还是很公正的。

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老吃老做的狗卵 发表于 2013-9-29 16:26
你问的问题比较多,但是我觉得都是初学者包括过去的我遇到过的问题,因此我觉得有必要认真回答你的帖子。 ...
听您这么一说我豁然开朗,就是说即使他是这个圈子的 ,paper的质量也要很好,即使不是这个圈子的学长论文质量很好也能进这个圈子。谢谢张老师

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rictan 发表于 2013-9-29 09:38
张老师,
您好,向您请教一些我在研究中碰到的问题:
1、我现在做的是54个国家,11年的面板数据,请问需要 ...
通常把面板数据按T和N的大小关系分成长面板和短面板,长面板数据是T比较大,而N适中的情况,一般多出现在应用宏观经济学的研究中,而短面板是N特别大,T很小,一般出现在微观调查数据中,例如著名的chns数据就是。
从计量角度来说,只有长面板才需要考虑不稳定性,这也是面板数据单位根检验研究的对象。你的数据算是2者之间,我觉得可以用面板单位根检验方法来看一下是否是稳定的。

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ricci_stream 发表于 2013-9-29 13:31
张老师, 问下, 如果做monte carlo study的时候,遇到极端值,用sort之后再把首尾的2.5%样本去掉(如果不去 ...
第一,你可以用稳健的std的测度:(0.75quantile-0.25quantile)/1.35,很多文献是这么做的
第二,一般非参数方法都是局部估计,不太适合外推。因为非参数方法只利用所估计点附近的局部信息,对稍微靠外一些的数据的生成过程不做假设。

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