楼主: shengao
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[金融学] 关于久期和修正久期的问题 [推广有奖]

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shengao 在职认证  发表于 2013-9-28 05:18:35 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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1.久期最常用的含义是考察收益率对价格的影响,是一阶导数。但久期最初的含义是以年为单位的时间,比如,久期是2.65,这个2.65值得是bond的实际期限是2.65年吗?
2. 在久期之上引入修正久期,这两个参数有什么区别?修正久期是为了弥补久期的什么不足而引入的?

谢谢
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关键词:收益率 影响 收益率

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见路不走 发表于3楼  查看完整内容

久期可以理解为被看成是收回成本的平均时间,因此你认为久期就是债券的实际期限,可以这么认为。 说修正久期是在考虑了收益率项 y 的基础上对 Macaulay 久期进行的修正,是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。

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shengao 在职认证  发表于 2013-9-29 17:05:38 |只看作者 |坛友微信交流群
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见路不走 在职认证  发表于 2015-5-11 20:54:15 |只看作者 |坛友微信交流群
久期可以理解为被看成是收回成本的平均时间,因此你认为久期就是债券的实际期限,可以这么认为。
说修正久期是在考虑了收益率项 y 的基础上对 Macaulay 久期进行的修正,是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。

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