[求助]关于变系数的指数平滑的参数估计

如果楼主想在R实现LSTGARCH(1,1,1)

可设transition variable : et(t-1)

    smoothness parameter :gamma

    logistic function : 1/(1+exp(gamma*et(t-1))-1/2

依文献 Smooth-Transition GARCH Models page-75

S & P 500  7420 daily returns

Mean:      y(t)=mu+rho*y(t-1)+et

Variance:  var(t)=omega+alpha1*et(t-1)^2+alpha2*et(t-1)^2*

               (1/(1+exp(gamma*et(t-1))-1/2)+beta*var(t-1)

利用nlminb()constrained optimization作出如下结果:

$par

[1]  0.021684340  0.174133551  0.002931679  0.068566567 

     0.081965011  0.932222533 33.383529233

$objective

[1] 8370.315

$iterations

[1] 54

系数估计结果,与作者相接近.

 

 

我真不知道如何感谢你，只能说你是现代的活雷锋 

万分感谢

你的"关于变系数的指数平滑的参数估计"的程序写好了吗？可以发给我参考一下吗？iiwei@126.com 我正发愁呢，急需解决办法，太感谢了~~~