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<p>Macroeconomic Effects of Sectoral Shocks in Germany, the U.K. and, the U.S.:A VAR-GARCH-M Approach</p><p>A semiparametric GARCH model for foreign exchange volatility</p><p>Chanda,, Engle and Sokalska-2005-HIGH FREQUENCY MULTIPLICATIVE COMPONENT GARCH</p><p>Engle-1982-Autoregressive conditional herteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation</p><p>Handout.Introduction To ARCH & GARCH Models</p> 175113.pdf (405.26 KB)

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谢谢!

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thanks for sharing

谢谢

哇  及时雨  多谢@@

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谢谢，支持免费的。

谢谢，支持免费的

thank