VAR模型的P值不显著，但是取对数做回归时显著，为什么

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用天津市的数据取对数做回归，P值显著。由于时间序列不稳定，直接做回归容易造成伪回归，老师说做协整会更差。一阶差分数据都平稳，同阶单整。放入VAR模型反而不显著。到底是哪里出了问题？？求老师们的解答。我用北京市的数据做线性回归和VAR都通过了检验。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR 取对数 数据取对数 模型

我也是 我做比赛的时候直接回归效果也不好，取对数后P值好了一点 我只知道去取对数后表示变化率

zhsht1107 发表于 2013-9-30 18:13
我也是 我做比赛的时候直接回归效果也不好，取对数后P值好了一点 我只知道去取对数后表示变化率

我的是做直接做线性回归时效果很好，但是全部一阶差分平稳后放入VAR不行了。

试试别的方法把！毕竟数据的不同就是会导致这样的问题

ykhefnmqj 发表于 2013-9-30 19:30
试试别的方法把！毕竟数据的不同就是会导致这样的问题

试试别的还得用这些数据啊。数据已经挑了很多组了，都是统计年鉴的。就是口径有些出入。线性回归说服力太小，因为存在较大缺陷，单位根、协整、格兰杰因果、共线性、自相关、貌似还有异方差检验。这样什么时候能做完，现在很多文章做线性回归都不提单位根。

ykhefnmqj 发表于 2013-9-30 19:30
试试别的方法把！毕竟数据的不同就是会导致这样的问题

试试别的还得用这些数据啊。数据已经挑了很多组了，都是统计年鉴的。就是口径有些出入。线性回归说服力太小，因为存在较大缺陷，单位根、协整、格兰杰因果、共线性、自相关、貌似还有异方差检验。这样什么时候能做完，现在很多文章做线性回归都不提单位根。

onward 发表于 2013-10-1 11:14
试试别的还得用这些数据啊。数据已经挑了很多组了，都是统计年鉴的。就是口径有些出入。线性回归说服力太 ...

你做这些数据的目标是什么啊！看看能不能找到更好的方法，时间序列数据有时候就是特别头痛的数据

其实很简单，从结果能直接得到的结论是：直接做的时候不显著，说明线性关系不明显。对数显著，说明对数的线性关系明显。对数的含义是：增长率。比如Y(income)=C（consumption）显著说明消费的增长和收入的增长是线性关系；对数的含义是，消费的增长率和收入的增长率成线性关系。希望能给你些启发

龙族D王小狼 发表于 2013-10-2 00:40
其实很简单，从结果能直接得到的结论是：直接做的时候不显著，说明线性关系不明显。对数显著，说明对数的线 ...

我的意思是放入VAR时用的平稳后的一阶差分数据，结果不明显。但是取对数做线性回归明显。按照说放入VAR之后应该是更显著啊