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连老师，您好，请教两个问题：
1、将xtdpd....., twostep 后面加上 vce(robust)，对两步法标准差的偏差进行矫正后，系数从很显著变得不显著了，这可能是什么原因呢？有没有处理的方法呢？

2、在处理中，我是用rca，tci和ca三个指标衡量竞争力，作为被解释变量；其他关键变量和控制变量都相同；我要研究的关键变量的显著性和正负都是相同和符合预期的。但控制变量回归系数的显著性和特别是正负号都有较大差异，同样的控制变量正负号完全相反，但都在1%水平下显著。按理说，可以说说明这些变量并不稳健。但是这样以来，似乎感觉总体的结果也容易让人质疑，解释起来也是很费劲的，即使方法是合理的。

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关键词：连老师 twostep robust 是什么原因 xtdpd 标准差 竞争力

进行 Sargan 检验时，要附加 twostep 选项，但呈现回归系数及其显著性时，无需使用 twostep 选项，只需附加 robust 选项即可。
第二个问题，你要看看三个被解释变量之间的相关性如何？他们是否都在衡量同一件事情。

arlionn 发表于 2013-10-2 23:10
进行 Sargan 检验时，要附加 twostep 选项，但呈现回归系数及其显著性时，无需使用 twostep 选项，只需附加 ...

1、呈现回归系数及其显著性时，为什么不需要加twostep呢？不加的话，还是“两步”法呢？

2、三者都是学术文献中用到的衡量指标，三者相关性如下。
显示性比较优势指数；竞争力指数(TC)；显示性竞争优势指数(CA)。

cor rca2 tci2 ca2
(obs=594)

             |     rca2     tci2      ca2
-------------+---------------------------
        rca2 |   1.0000
        tci2 |   0.7500   1.0000
         ca2 |   0.8165   0.8892   1.0000

    *-两阶段估计
      *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
      *-思路：
      * 利用第一阶段估计得到的残差构造方差-协方差矩阵，进而重新估计模型
        xtabond n L(0/1).w L(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2) twostep
        est store ab4_twostep
      *-说明：此时，Sargan 检验无法拒绝原假设
        estat sargan
      *-AB91重要建议：
      *   (1) 采用一阶段估计结果进行系数显著性的统计推断；
      *   (2) 采用两阶段估计给出的 Sargan统计量进行模型筛选

AB91  表示
Arellano, M., S. Bond, 1991, “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, Review of Economic Studies, 58 (2), pp. 277-297.