金融数学的问题

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请教一下BS模型里带红利支付的话应该怎么做，麻烦给说一下具体思路，我这有个题应该能当例题
   当前某只股票的价格为26。7元。已知：（1）该股票在未来第二月末与5月末分红，分红量相等。（2）执行价为22的半年欧式看涨权价格为4,5，执行价22的半年欧式看跌权为2.5，（3）无风险利率为0.06求该股票的分红量。
麻烦写的尽量详细一点，在这提前谢谢了

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关键词：金融数学 无风险利率 无风险 怎么做 数学

首先，你可以参阅JOHN HULL的经典著作(OOptions, futures, and other derivatives),第7版的第19.3节（其他版本也有类似章节，章节号可能不同），那里写了：
不含股利价S'与含股利价S之间关系， S'(0) = S(0)-未来股利的现值 = S(0)-exp(-0.06*2/12)*D-exp(-0.06*5/12)*D 【其中D为分红量】，然后用S'(0)可以求期权的价值。

然后，根据欧式CALL与PUT之间关系（所谓Put–call parity)：S'(0)+Put = K*exp(-r*T)+Call
所以：S'(0)= K*exp(-r*T)+Call-Put=22*exp(-0.06*0.5)+4.5-2.5= 23.3498017380672

由前面的S(0)-exp(-0.06*2/12)*D-exp(-0.06*5/12)*D，得：D=(S(0)-S'(0))/(exp(-0.06*2/12)+exp(-0.06*5/12)), 将S(0)=26.7以及上面解得的S'(0)代入得：
分红量D=1.70462342537064

谢谢，我已经会了，顺便问一下black-shcoles模型里带红利的题怎么做啊