正在做毕业论文，出现了多重共线性问题，不知道如何解决？

jiangsong876 发表于 2013-10-3 20:53
同时，感觉楼主的样本容量太小，且变量过多，可以试着扩充样本容量，才能得到更为可靠的回归结果。

恩，不过倒是试着去掉过房地产的数据，确实共线性小了一些，但是仍然是很严重的，我现在先试着看能不能扩充一下样本量，然后再去掉一些变量，希望结果能变好！谢谢啊~

LincolnFung 发表于 2013-10-3 21:06
我记得多重共线性的主要特征之一是t值地低。从你的结果看多数t值并不低。

敢问，t值的大小怎么看呀？老师当时都没给我们讲t值怎么看，就告诉我们看结果就看r2,sig啥的

jiangsong876 发表于 2013-10-3 20:52
（1）首先分别建立单个自变量与因变量的回归方程，找出最简单的回归方程形式，并将其作为初始回归模型。（2 ...

我再按照这个方法试一次，之前的还是有些乱，看看结果~

夏影Judy~ 发表于 2013-10-4 17:10
您的意思是主成分分析吗？

对~~就是那个意思吧。然后把部分变量消掉啊~

LincolnFung 发表于 2013-10-3 21:06
我记得多重共线性的主要特征之一是t值地低。从你的结果看多数t值并不低。

恩，所以模型应该是可以估计的，但是应该存在估计的准确性问题

jiangsong876 发表于 2013-10-3 20:52
（1）首先分别建立单个自变量与因变量的回归方程，找出最简单的回归方程形式，并将其作为初始回归模型。（2 ...

我试了这个方法，效果不好，我还试了用自变量中的其中一个作为因变量和其他几个自变量逐一做回归，拟合结果都很高，也就是说每一个自变量 对其他几个自变量都有很强的代表性....经济数据的趋势往往相同，我在想是不是我增加样本来量也是无济于事了，是不是宣告我的论文做不下去了！呜呜呜

其实，还有个办法，我看楼主选取的自变量之间确实存在很强的相关关系，因为不知道楼主最终的目的是什么？如果是要比较各个产业间的弹性的大小，就可以分别建立一个一元的回归方程，然后比较就是，这样就可以完全的避免其他问题了，毕竟实证的目的是为研究问题服务的。所以这个其实并不是个问题。

夏影Judy~ 发表于 2013-10-4 17:14
敢问，t值的大小怎么看呀？老师当时都没给我们讲t值怎么看，就告诉我们看结果就看r2,sig啥的

我讲的t值就是那些t-statistics。一般讲2就是95%或5%显著。

夏影Judy~ 发表于 2013-10-4 17:14
敢问，t值的大小怎么看呀？老师当时都没给我们讲t值怎么看，就告诉我们看结果就看r2,sig啥的

t2 指的是整个估计的效果，而t-statistics 是每个变量是否显著。

夏影Judy~ 发表于 2013-10-4 17:56
恩，所以模型应该是可以估计的，但是应该存在估计的准确性问题

从结果看，你不必担忧多重共线性的问题。