STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤

123我去额为 发表于 2019-3-27 16:09
双向固定模型楼主是不是少r,应该是xi:xtreg y x1 x2 i.year,fe r吧，xi:xtreg y x1 x2 i.year,fe与xi:xtreg ...

xi:xtreg y x1 x2 i.year,fe 与xi:xtreg y x1 x2 i.year,fe r 的区别是 前者为普通标准误，后者为聚类稳健标准误。默认的普通标准误计算方法假设扰动项为独立同分布的，而相同个体的不同时期之间的扰动项一般存在自相关，普通标准误的估计会不准确。
参考资料：陈强，《高级计量经济学》第15章

跪谢楼主！

十年后还来看，谢谢楼主

一、混合估计模型：
reg cp ip  

二、固定效应模型
1.个体固定效应模型：
tsset id year  
xtreg Y X, fe 或者 xtreg Y X  , fe i(id)  

针对个体固定效应（H0：不存在个体固定效应）的F检验自动生成，如果p值小于显著性水平（如0.05），则拒绝原假设，表明存在显著的个体固定效应。

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