楼主: 与子偕行
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[答疑解惑] 常见的厚尾分布有哪些? [推广有奖]

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与子偕行 发表于 2013-10-7 11:32:04 |AI写论文

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我想了解一下厚尾分布。具体请列举一些厚尾分布,他们的表达式和图形、分布特征、参数对分布函数的影响,以及应用领域。先在此谢过了!
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关键词:分布函数 应用领域 表达式 领域 影响 分布函数 表达式

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与子偕行 发表于7楼  查看完整内容

处理“厚尾”分布的常用统计分布如下: (1)t分布 一般见到的文献中提及的是中信t分布,对应的还有非中心t分布,它的不足在于缺乏正态分布的良好特性,如次级可加、不想管、统计独立等,所以在金融中应用有限,但是它也不失为一种模拟市场的一种好的统计分布。 分布特征: 以0为中心,左右对称的单峰分布; t分布是一簇曲线,其形态变化与n(确切地说与自由度ν)大小有关。自由度ν越小,t分布曲线越低平;自由度ν越 ...

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lorpercon 发表于 2013-10-7 11:43:18
网上有不少此类文章,自己去搜搜看

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与子偕行 发表于 2013-10-7 11:49:43
没有看到比较系统的介绍,所以在这里看能不能得到更好的回答。

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chongqingligong 发表于 2013-10-7 11:55:25
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与子偕行 发表于 2013-10-7 14:03:47
chongqingligong 发表于 2013-10-7 11:55
有一本专著:《Modelling extremal events for insurance and finance》
有没有资源的链接?

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dcldjy 发表于 2013-10-7 16:36:56
Kankan........

7
与子偕行 发表于 2013-10-11 21:22:18
处理“厚尾”分布的常用统计分布如下:
(1)t分布
    一般见到的文献中提及的是中信t分布,对应的还有非中心t分布,它的不足在于缺乏正态分布的良好特性,如次级可加、不想管、统计独立等,所以在金融中应用有限,但是它也不失为一种模拟市场的一种好的统计分布。
分布特征:
以0为中心,左右对称的单峰分布;
t分布是一簇曲线,其形态变化与n(确切地说与自由度ν)大小有关。自由度ν越小,t分布曲线越低平;自由度ν越大,t分布曲线越接近标准正态分布(u分布)曲线。

(2)广义误差分布GED
    广义误差分布是JPMorgan的RiskMetrics提出的。GED分布在金融市场上的主要应用见于基于GARCH模型下的VaR方法,对股票市场的研究。更好的揭示了收益率的厚尾和股市的杠杆效应。
分布特征:
当v值为2 时,广义误差分布即为标准正态分布;
当v<2时,其密度比正态具有更厚的尾部和更尖的峰,而且随着v值的减小,“尖峰厚尾”现象就越明显,即大的极端事件出现的概率随v的减小而增大;
当v>2时,其尾部则较正态分布更薄。

此外,处理“厚尾”分布的常用统计分布还有pareto分布、柯西分布、对数gamma以及各种混合分布(如混合正态分布,该分布的混合变量往往假定为时信息流。新信息进入市场对市场产生冲击,进而推动市价和交易量的波动。该分布假定变量是由具有不同均值和方差的正态分布混合而成,最常用的是有两个正态分布混合而成的模型。这种方法是金融信息统计分析的重要方法。它允许以更大的概率产生相对于标准正态分布的更大的收益率)。
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与子偕行 发表于 2013-10-11 21:23:54
与子偕行 发表于 2013-10-11 21:22
处理“厚尾”分布的常用统计分布如下:
(1)t分布
    一般见到的文献中提及的是中信t分布,对应的还有 ...
本来想把前两个的密度函数和分布曲线一起弄上来的,但是还不知道怎么弄,将就看看了。

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