egarch模型总是不收敛

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连老师：
      你好。我在做egarch模型的时候，发现总是出现错误：
      在不加入ma（）ar（）两个选项的时候结果显示could not calculate numerical derivatives missing values encountered
      加入上面两个选项就会出现 flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction
我弄了好几天，实在不知道应该怎么处理了。附上 自相关图和偏自相关图还有varsoc命令结果，
再附上相关数据和do文件。望指教。
           谢谢！！

+---------------------------------------------------------------------------+

lag     LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC   

----+----------------------------------------------------------------------

0   2817.53                      .000359* -5.09319* -5.09148* -5.08866*

1   2817.53  4.9e-06   1  0.998   .00036  -5.09138  -5.08796  -5.08233

2   2817.71   .3503    1  0.554  .000361  -5.08989  -5.08475  -5.07631

3   2817.71  1.4e-05   1  0.997  .000361  -5.08808  -5.08123  -5.06997

4   2817.71  .00024    1  0.988  .000362  -5.08628  -5.07771  -5.06363

5   2817.71  2.2e-05   1  0.996  .000363  -5.08447  -5.07419   -5.0573

+---------------------------------------------------------------------------+

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关键词：EGARCH模型 GARCH模型 EGARCH ARCH模型 GARCH 模型

你的原始数据中存在大量的重复值。
duplicates drop ln_v, force
执行上述命令后只有 28 个观察值。我想这是问题的根源。

老师，感谢您的指导。 我把数据做成月度数据后回归现实大多数变量不显著，但总体是显著的。我只知道在截面数据里这可能是由于多重共线性导致的，那在egarch模型中这是是什么原因呢？ 附上回归结果求老师指点一二。

什么叫“总体是显著的”？我没有发现相关的结果。
另外，建议你输入 br 命令，认真看看原始数据。

因为回归的右上角有如下显示：
Wald chi2(3)    =    795.09                    
Prob > chi2     =    0.0000
所以我认为这个egarch模型是有意义的。根据你的建议，我把数据设置成月度数据了。重复值的现象已经很少了。下面是我写的do文件，并附上原始数据，还的麻烦您再帮我看看。
谢谢老师！！

1. *数据处理
   
2. 
   
3. xmluse 副本农产品全.xml, sheet(Sheet2) clear
   
4. browse
   
5. compress
   
6. renvars var2 var3 \ year month
   
7. drop if var5 == .
   
8. drop var1 var4
   
9. collapse (mean)var5-var56, by(year month)
   
10. 
    
11. 
    
12. foreach v of var var5-var56 {
    
13.   gen ln_`v'=ln(`v')
    
14.    }
    
15. 
    
16. label var ln_var5 "绿豆每月平均价格的对数值"
    
17. label var ln_var6 "红小豆每月平均价格的对数值"
    
18. label var ln_var7 "大米每月平均价格的对数值"
    
19. label var ln_var8 "面粉每月平均价格的对数值"
    
20. label var ln_var9 "猪肉每月平均价格的对数值"
    
21. label var ln_var10 "猪心每月平均价格的对数值"
    
22. label var ln_var11 "猪肝每月平均价格的对数值"
    
23. label var ln_var12 "羊肉每月平均价格的对数值"
    
24. label var ln_var13 "牛肉每月平均价格的对数值"
    
25. label var ln_var14 "白条鸡每月平均价格的对数值"
    
26. label var ln_var15 "鸡蛋每月平均价格的对数值"
    
27. label var ln_var16 "鸭蛋每月平均价格的对数值"
    
28. label var ln_var17 "活鲤鱼每月平均价格的对数值"
    
29. label var ln_var18 "活草鱼每月平均价格的对数值"
    
30. label var ln_var19 "活鲫鱼每月平均价格的对数值"
    
31. label var ln_var20 "罗非鱼每月平均价格的对数值"
    
32. label var ln_var21 "白鳝鱼每月平均价格的对数值"
    
33. label var ln_var22 "黄鳝每月平均价格的对数值"
    
34. label var ln_var23 "红鳟鱼每月平均价格的对数值"
    
35. label var ln_var24 "养殖鲶鱼每月平均价格的对数值"
    
36. label var ln_var25 "人工甲鱼每月平均价格的对数值"
    
37. label var ln_var26 "带鱼每月平均价格的对数值"
    
38. label var ln_var27 "基围虾每月平均价格的对数值"
    
39. label var ln_var28 "蛏子每月平均价格的对数值"
    
40. label var ln_var29 "香菜每月平均价格的对数值"
    
41. label var ln_var30 "油麦菜每月平均价格的对数值"
    
42. label var ln_var31 "生菜每月平均价格的对数值"
    
43. label var ln_var32 "尖椒每月平均价格的对数值"
    
44. label var ln_var33 "茄子每月平均价格的对数值"
    
45. label var ln_var34 "西红柿每月平均价格的对数值"
    
46. label var ln_var35 "青椒每月平均价格的对数值"
    
47. label var ln_var36 "土豆每月平均价格的对数值"
    
48. label var ln_var37 "生姜每月平均价格的对数值"
    
49. label var ln_var38 "长茄子每月平均价格的对数值"
    
50. label var ln_var39 "绿豆芽每月平均价格的对数值"
    
51. label var ln_var40 "胡萝卜每月平均价格的对数值"
    
52. label var ln_var41 "白萝卜每月平均价格的对数值"
    
53. label var ln_var42 "芹菜每月平均价格的对数值"
    
54. label var ln_var43 "菠菜每月平均价格的对数值"
    
55. label var ln_var44 "大白菜每月平均价格的对数值"
    
56. label var ln_var45 "大葱每月平均价格的对数值"
    
57. label var ln_var46 "葱头每月平均价格的对数值"
    
58. label var ln_var47 "韭菜每月平均价格的对数值"
    
59. label var ln_var48 "大蒜每月平均价格的对数值"
    
60. label var ln_var49 "豆角每月平均价格的对数值"
    
61. label var ln_var50 "黄瓜每月平均价格的对数值"
    
62. label var ln_var51 "柠檬每月平均价格的对数值"
    
63. label var ln_var52 "樱桃西红柿每月平均价格的对数值"
    
64. label var ln_var53 "香蕉每月平均价格的对数值"
    
65. label var ln_var54 "菠萝每月平均价格的对数值"
    
66. label var ln_var55 "西瓜每月平均价格的对数值"
    
67. label var ln_var56 "哈蜜瓜每月平均价格的对数值"
    
68. 
    
69. 
    
70. gen date = ym(year,month)
    
71. format date %tm
    
72. order date ln*
    
73. *模型建立(以绿豆价格为例)
    
74. 
    
75. *ma（） 和  ar（）阶数确定
    
76. tsset date
    
77. varsoc D.ln_var5
    
78. 
    
79. *模型效果对比
    
80. 
    
81. *第一个
    
82. arch D.ln_var5,ar(1) ma(1 3) earch(1) egarch(1) dist(ged)
    
83. est store arima
    
84. newsimpact
    
85. graph save arima
    
86. 
    
87. *第二个
    
88. arch D.ln_var5,earch(1) egarch(1) dist(t)
    
89. est store egarch
    
90. newsimpact
    
91. graph save egarch
    
92. 
    
93. *第三个
    
94. arch D.ln_var5, ma(3) earch(1) egarch(1) dist(t)
    
95. est store ma
    
96. newsimpact
    
97. graph save ma
    
98. 
    
99. *信息冲击曲线对比
    
100. graph combine arima.gph ma.gph egarch.gph, saving("信息冲击曲线汇总对比")
     
101. 
     
102. *结果输出
     
103. outreg2 [arima ma egarch] using myegarch, word par tstat e(p chi) o replace

复制代码

arlionn 发表于 2013-10-11 22:46
什么叫“总体是显著的”？我没有发现相关的结果。
另外，建议你输入 br 命令，认真看看原始数据。

老师请看看楼上我的do文件和 原始数据