[转帖]2007年FRM考试要点总结

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[Point=10][Point=10]2007年FRM考试于11月17日在全球举行，为帮助各位计划2007年以后参与此项考试的会员更高效的准备考试，我联系了部分参与此次考试的会员，对今年考试要点进行总结，并提出应试建议，以飱各位。

一、2007年考题总特点

与前几年考题（特别是2000、2001、2002年考题）相比，各位会员归纳了三个特点：一是考试题目越来越灵活，越来越注重实际应用，光靠死记硬背绝对不行，一定要切实理解，死记硬背的题目不超过5个；二是考题中计算题比例较大，约占总数的50%左右，题目难度中等，约相当于赫尔《期货、期权与衍生产品》书中例子的难度，除计算题以外的其他题目迷惑性强，不易辨别；三是题量大，几年共有140题，比2001年的119题和2002年的129题都多，因此时间比较紧，特别是上午主要考信用风险，计算题多，有少数会员反映题目没有做完。

二、主要考试内容

总的来说，各部分考试比例与GARP公布的AIM差不多，定量（10%）、市场风险（25%）、信用风险（35）、操作风险（25%）、投资管理（10%）。

1）定量分析部分

主要考了贝叶斯公式、参数统计、回归分析、对数正态分布的均值计算、结合信用风险分析违约概率、给出参数计算某一正态分布的概率等。

2）市场风险部分

主要考了VAR的计算、压力测试的应用、对实际工作中某个投资决策合理性的判断。资本市场部分，主要考试了期权（特别是看涨看跌期权平价理论考了4题、Greek字母的含义考了3题）、货币远期定价、利用二叉树给欧式看涨期权定价、利用GARch模型预测波动率、套利机会的发现等。

3）信用风险部分

值得注意的是，今年信用风险部分考试中份量最重的是信用估量模型（约占25题），必须清楚了解CreditMetrics、KMV等模型的应用范围、输入参数、违约距离计算、违约率估算、波动率估算等。特别是KMV模型考得非常细，光KMV就占了近20题。此外，该部分对信用违约互换、总收益互换、累积违约率的计算也给予了相当程度的重视。
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关键词：FRM考试 要点总结 考试要点 FRM metrics 考试 FRM 要点

thanks for sharing

考完后，感觉很多计算题目都没有答案。。。

汗ing。。。

计算题太多了，投资部分题目明显比往年多，01/02/03年的考古题没太有多少参考价值。

ai,kan bu jian a

想参加考试，向各位了解一下，大概需要多长时间去复习 ？ 是否需要报培训班 ？