[求助]如何利用garch（1，1）求解人民币实际有效汇率波动率

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初学eview，看到有相关的文章，我找到了原始数据，也但是怎么做都不和文章上的结果不一致，希望高手帮帮忙：

1、方程为：

lr=A1lr（-1）+ε

h=B0+B1ε^2+B2σ^2

2、我的步骤：

（1）利用genr lr=log（r）

（2）在equation中选择arch，然后再均值方程中输入，lr lr（-1）

3、我的结果

Dependent Variable: LR    
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution    
Date: 11/25/07   Time: 22:33    
Sample (adjusted): 2002M02 2006M12    
Included observations: 59 after adjustments    
Convergence achieved after 13 iterations    
Variance backcast: ON    
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)    
    
               Coefficient   Std. Error     z-Statistic        Prob. 
    
LR(-1)           0.999704      0.000413      2423.355        0.0000
    
 Variance Equation   
    
C                 6.99E-06       2.32E-06        3.005888        0.0026
RESID(-1)^2       -0.132133       0.100251       -1.318028       0.1875
GARCH(-1)         1.081914        0.082763         13.07241      0.0000
    
R-squared 0.897757     Mean dependent var  4.554731
Adjusted R-squared 0.892180     S.D. dependent var  0.039579
S.E. of regression 0.012996     Akaike info criterion  -5.885319
Sum squared resid 0.009289     Schwarz criterion  -5.744469
Log likelihood 177.6169     Durbin-Watson stat  1.697308
    
4、文章的结果：

参数
系数值    0.999576     1.74-06      -0.093563     1.077624
-统计量   2498.614     1.039688     -3.027965     27.12347
相伴概率   0.0000       0.2985      0.0025         0.0000
调整的r2  0.890889      AIC值-5.850944  SC值-5.710094

[此贴子已经被作者于2007-11-25 22:47:12编辑过]

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关键词：实际有效汇率 GARCH 有效汇率 ARCH 汇率波动 GARCH 人民币 汇率 求解

补充说明：

r是实际有效汇率，lr是实际有效汇率的自然对数

以下是数据：

105.95
106.96
105.48
104.66
102.66
101.09
98.75
99.29
99.54
100.4
99.21
98.64
97.02
97.07
96.98
97.1
94.78
94.41
94.96
95.6
94.66
93.120
93.940
92.810
91.84
90.63
92.530
93.17
94.76
93.89
93.82
94.43
94.36
93
90.900
89.020
89.13
90.02
89.33
90.000
90.390
91.620
94.97
93.710
93.530
95.000
96.130
95.970
94.38
95.150
94.95
94.470
92.150
93.26
93.47
93.390
94.550
95.820
95.46
95.83

请问是什么时间的数据啊，是季度还是月度的数据

有时是精度问题

基于GARCH模型的人民币实际有效汇率波动测算http://www.docin.com/p-296020401.html

所以答案是什么?