完了，大家哭吧，民科开始搞金融工程了

以下是引用ihs在2008-3-30 23:45:00的发言：

好像您能够做到？

在一个系统里面，按照kanlee说，有两个dynamics，比如

dX= dW_1+ 2 dW_2 + 3 dW_3

dY= 4dW_1+ 5 dW_2 + 6 dW_3

阁下试试？

想要看meta theory就自己去看证明嘛，不要这样酸

估计您也是不喜欢用别人定理的人，醉心于”都推倒了，全部重来“ 的牛人

我可不是拿国外全奖的金融博士生哟。

不然这麽着，等我先去翻翻那海般的数学定理与金融理论後，在跟您老师详细讨论以後，由您老师转告您！

何况我那些工具都不熟耶，还是等我回去把0到9这十个数字都复习清楚了，再动手好吧！

免得到时小标没标好，还被人质疑这麽基础与简单的道理都不懂！

喔！看笑话的本事我有，搞笑的本领恐怕还得跟您多学习学习！

再说，我资质愚劣，境界差的远，跟拿全奖的博士生、几十年中国大陆才有的一个罕见奇才相比，实在是差得太远。

您加把劲，中国大陆金融界还指望您！

以下是引用gemini69在2008-3-31 0:02:00的发言：

我可不是拿国外全奖的金融博士生哟。

不然这麽着，等我先去翻翻那海般的数学定理与金融理论後，在跟您老师详细讨论以後，由您老师转告您！

何况我那些工具都不熟耶，还是等我回去把0到9这十个数字都复习清楚了，再动手好吧！

免得到时小标没标好，还被人质疑这麽基础与简单的道理都不懂！

喔！看笑话的本事我有，搞笑的本领恐怕还得跟您多学习学习！

再说，我资质愚劣，境界差的远，跟拿全奖的博士生、几十年中国大陆才有的一个罕见奇才相比，实在是差得太远。

您加把劲，中国大陆金融界还指望您！

如果你看过前面的帖子，就应该看到我说过

弊人做学术，天赋不够，不够资格

那种历史责任还是留给您吧

by the way,   as i know,  fundamental theory and Meta theory are well known even for those students for Master in finance in USA or Europe

那是金融学的基本框架。当然您要重新创一个新的框架我也不反对

金融基本定理讨论的是市场no arbitrage 和完备complete 问题，和经济学中Debreu 证明了经济均衡存在唯一性一样伟大

也许你们顺手把Debreu的理论也推翻，然后自己搞一个框架重建经济学。

[此贴子已经被作者于2008-3-31 0:22:12编辑过]

为这个吵起来...

刚才看到那位复旦98年物理系毕业的大叔，说留学的是“芝加哥男孩”，这个词蛮有意思。

小弟想邀请您来Cam DPMMS讲学，请教下您是如何推翻B-S的，不知道是否能赏个薄面呢？ 哈哈。

楼上得,他还说华尔街早崩溃了好几次了呢? 你要请教他bs?先看他forum得证明附件.他很忙得,否则没有时间和你讨论.

 他说华尔街崩溃了,,,,,如果他在实业界(好像是),看看bloomberg就知道了:

华尔街得benchmark得standard derivatives还在正常交易: IR swap, caps,floors; FX option,Index option.  实际上benchmark 报价都是报implied volatility, 这个implied vol就是根据BS模型算得.

  华尔街over the counter market也在交易啊.在他眼里以为subprime出问题华尔街就完了,是因为整个金融理论体系得失败. 我也没有看到世界银行.美联储,IMF那么多学者中谁说是BS出问题了啊(很多年前学术界是有人说BS的缺点,下次我有空可以告诉kanlee两个)

subprime中不全是模型的失误吧,也有评级公司等利益因素在里面. 大家知道评级公司里面谁来评级的呢?是会计师,而不是quant.两者的工作方式和工资差远了.

他还是在industry做学术得牛人,因为他认为在高校会成为学奴,只有离开学界才有自由. 牛阿,我在现代社会从来没有见过和费尔马那样做法官还能做学术得,现在时代不同了.那么聪明勤奋的学者,一天工作16小时左右,哪里会给一些"业余研究者"机会? 用邹恒辅说的话"人家论文都能够淹死**好几次"

[此贴子已经被作者于2008-3-31 10:30:26编辑过]

以下是引用ihs在2008-3-31 0:11:00的发言：

如果你看过前面的帖子，就应该看到我说过

弊人做学术，天赋不够，不够资格

那种历史责任还是留给您吧

by the way,   as i know,  fundamental theory and Meta theory are well known even for those students for Master in finance in USA or Europe

那是金融学的基本框架。当然您要重新创一个新的框架我也不反对

金融基本定理讨论的是市场no arbitrage 和完备complete 问题，和经济学中Debreu 证明了经济均衡存在唯一性一样伟大

也许你们顺手把Debreu的理论也推翻，然后自己搞一个框架重建经济学。

你省省吧，还不如和kanlee掐呢，这个的太没技术含量

以下是引用ihs在2008-3-31 0:11:00的发言：

如果你看过前面的帖子，就应该看到我说过

弊人做学术，天赋不够，不够资格

那种历史责任还是留给您吧

by the way,   as i know,  fundamental theory and Meta theory are well known even for those students for Master in finance in USA or Europe

那是金融学的基本框架。当然您要重新创一个新的框架我也不反对

金融基本定理讨论的是市场no arbitrage 和完备complete 问题，和经济学中Debreu 证明了经济均衡存在唯一性一样伟大

也许你们顺手把Debreu的理论也推翻，然后自己搞一个框架重建经济学。

又是一个忙碌的礼拜一；

看到您的话，顿时一切都轻松了，真是生活绝佳调剂！

老网友可能都知道，我最常送人的一句话："回去多念点书，把基础都搞好先！"

我认为最搞笑的两类人：其一、就是您口中的民科，其二、打着某某招牌混吃骗喝的学者；

前者纯属天真无邪兼反智，多元化下的产物，口号越响、越耸动，才能招来注意，不足为奇；

後者嘛，攀亲带故，专喜拿一些乱七八糟的咚咚，东拼西凑、炫人耳目。

何者易惹人发笑，社会自有公断！

至於，拿国外全奖的金融博士生，不知您哪只眼睛看到我支持什么，贴标签本领一流，

我倒是不支持恶言相向、人身攻击，连在校GPA这种瞎眯哇糕的咚咚，也被扒粪般地被拿出来当作学术讨论的依据。

既如此，还用劳什子客气什么！

我只是不断复述您自己不断强调的：国外拿全奖的金融博士生哟，浪费青春读文献读到比马桶高，

东一块、西一块，一会这边找找、一会那边翻翻，纯然不像熟悉自己专业领域般，

东引述、西佐证，套来套去，不知道在套什么！

我不曾在中国大陆念书，别把您熟悉的那一套、以您拿全奖的大智慧，妄下猜测、恣意加诸旁人。

另外，借问一下，华尔街现在属於什么状况？

是不是金融体系的崩溃？如果以一个宽松的定义来看，banking panic，明眼人多少都了解一些吧！

金融体系内每一份子都有责任，关键在於厘清问题、不在争论、推卸责任；

何况，华尔街就不存在民科吗？  

还是送您一句话，博士後再入职场！ 别换了位置、脑袋没换！

套句闽南俗谚：牛可不要迁到北京还是牛！ 哈哈！ 最後，祝您学业顺利、早日拿到学位。

到时，可是 show me the money，可不是 show me your degree!

[此贴子已经被作者于2008-3-31 11:55:35编辑过]

以下是引用gemini69在2008-3-31 11:48:00的发言：

又是一个忙碌的礼拜一；

看到您的话，顿时一切都轻松了，真是生活绝佳调剂！

老网友可能都知道，我最常送人的一句话："回去多念点书，把基础都搞好先！"

我认为最搞笑的两类人：其一、就是您口中的民科，其二、打着某某招牌混吃骗喝的学者；

前者纯属天真无邪兼反智，多元化下的产物，口号越响、越耸动，才能招来注意，不足为奇；

後者嘛，攀亲带故，专喜拿一些乱七八糟的咚咚，东拼西凑、炫人耳目。

何者易惹人发笑，社会自有公断！

至於，拿国外全奖的金融博士生，不知您哪只眼睛看到我支持什么，贴标签本领一流，

我倒是不支持恶言相向、人身攻击，连在校GPA这种瞎眯哇糕的咚咚，也被扒粪般地被拿出来当作学术讨论的依据。

既如此，还用劳什子客气什么！

我只是不断复述您自己不断强调的：国外拿全奖的金融博士生哟，浪费青春读文献读到比马桶高，

东一块、西一块，一会这边找找、一会那边翻翻，纯然不像熟悉自己专业领域般，

东引述、西佐证，套来套去，不知道在套什么！

我不曾在中国大陆念书，别把您熟悉的那一套、以您拿全奖的大智慧，妄下猜测、恣意加诸旁人。

另外，借问一下，华尔街现在属於什么状况？

是不是金融体系的崩溃？如果以一个宽松的定义来看，banking panic，明眼人多少都了解一些吧！

金融体系内每一份子都有责任，关键在於厘清问题、不在争论、推卸责任；

何况，华尔街就不存在民科吗？  

还是送您一句话，博士後再入职场！ 别换了位置、脑袋没换！

套句闽南俗谚：牛可不要迁到北京还是牛！ 哈哈！ 最後，祝您学业顺利、早日拿到学位。

到时，可是 show me the money，可不是 show me your degree!

首先,鄙人连华尔街的民科都没资格

第二, 以前说过了,您这样的才是牛, 所以牵到北京去的应该是您才是咯,

第三,那些jjyy的不雅文字,是因何而起,您不会不知道来龙去脉吧

第四,我说的那些东西是不是乱七八糟的东西,自有公论,  鄙人理解算是"基础", 按照您的建议"先去搞好基础先", 看来我还要继续搞啊,可是我搞了很多遍了丫,不过没有长进,于是没法执行您的建议,放弃...

第五, ,其它呢无话可说, 看了以前您的发言啊,我觉得继续和您讨论您说过的那些论点,感觉永远都说不完了.

来点有用的吧. 您啊,干脆下次告诉我点"基础", 我一定尽力搞搞

你们给我一人少句,被再吵架了,好吗?

两位别争了

哈哈哈哈，这个帖子也应该ＭＡＲＫ起来．

我一向觉得，如果自己很清高，或者很忙，没有必要非和对方掐到底．但比较光明磊落的办法有三个．一个是默默退出；另一个是向对方声明自己不服，但因为种种原因不能继续掐架；最后一个办法是向对方约定多少时间以什么形式再来较量．三种都不失为男儿行径．尤其要作到第一种更非常人，因为它会给别人退缩的感觉．但是最委琐的办法，就是在一长串辩论之后，然后说自己没有兴趣指出对方的错误，在做这样声明的同时，又找其它的话题来贬对方，捧自己，事实上是拼命想把话题朝不相关的地方引，试图开辟新的战场－－－－虽然对新战场能否取胜无把握，但旧战场既已死定了，挪挪窝总比等死好．男子汉大丈夫，你既然看不起对手，不愿意和别人讨论，一句话：＂我很忙，以后再和你讨论＂，就ＯＫ了，以我的讨论风格，你说出这句话后，我决不至于痛打落水狗．可是你婆婆妈妈的墨迹，那就很逗人笑了．

你还有脸面谈你个什么仿真啊？还有脸面说我看不懂啊？这个版面上虽然是中国国内的学生为主，但我相信有不少学生起码是懂ＢＳ方程求解过程中的边界条件是怎么回事吧？你怎么到现在还那么嘴硬？当真是无知者无畏？

哎呀，你还会编好几个数学模型啊？好让人佩服哦．嘿嘿你大概不知道软件系统设计编写与算法模型的编写完全是两回事吧．话再说回来，你连这些算法结论是如何求解的都不知道，怎么编写模型啊？就像你这个期权仿真这么垃圾？其实你要回答的话很简单：你懂ＢＳ求解的边界条件是什么意义吗？

以下是引用irvingy在2008-3-30 15:46:00的发言：

虽然我已经没兴趣再指出民科的错误了，但是看到民科满嘴唾沫横飞的蹦出incomplete market，PDE，heat equation，boundary condition，LTCM，我还是起了一身鸡皮疙瘩

说起LTCM，反正民科也不是第一个了，我也懒得一一指出，只不过以后要再有人嘲笑LTCM垮掉是因为Merton和Scholes两个诺贝尔经济学奖，或者说什么是FED挽救了LTCM，请先读两本书，When Genius Failed，不要误解这个题目，Genius不是指Merton和Scholes两个人，这是个单数，还有一本Inventing Money，至不济也先看一下wiki是怎么说的，我知道wiki在国内被封了，但是想想办法总是有的

我贴了几行matlab，本来就是想提供一个数值的实例，我向来认为一个数值的例子抵得上好几页数学证明，便于有兴趣的人理解，当然事先就没指望民科能看懂

结果没想到居然引来民科像捡到宝了一样来疯狂叫嚣我计算机编程水平低，我就搞不懂民科怎么那么行，通过几行matlab就能看出编程水平了，更何况我好像没什么写错的地方，大概民科又犯老毛病，一拍脑袋一张嘴就来，以为我就会matlab了，而民科“正好下午要去和一些被招聘者谈谈用C++编写的服务器-客户端下3D系统设计”

这下撞在枪口上了，我的工作20%的时间是research，工具可以自由选择，常用的是matlab和mathematica，当然用c++老板也不会拦着，另外80%的时间是linux和unix下的c/c++编程，包括一个option pricing library，主要是实现已经公开发表的模型，当然最阳春的那个就是Black-Scholes，一个implied volatility surface management application and library，这个是proprietary information，也就是说翻文献是找不到的，这些都是给公司的交易员用的，最后一个是high-frequency automated trading system，当然也是proprietary，是严禁交易员使用的，这个基本上占掉超过一半的时间，公司一年的净利的20%到30%来自于这个系统，直接影响到年终红包

所以民科你搞什么C++编写的3D系统设计，还真没让我看得上，也不会觉得你的编程水平就有多高了

关于编程，以前也不是没有讨论过，有兴趣的可以看

https://bbs.pinggu.org/thread-68862-1-1.html

https://bbs.pinggu.org/thread-141289-1-1.html

民科还总喜欢说自己搞实业，说我做金融市场交易的是赌徒，我也没反驳过，trading本来和gambling就有关系，只不过民科认识不到赌博是一门科学，blackjack，Ed Thorp，Kelly ratio，不过既然是民科嘛，我也就不强求了

最后还有就是，我就搞不懂了，已经让民科滚回去自己意淫了，他还偏偏喜欢三天两头的来找不自在，可能觉得不好听，这样吧，请回去孤芳自赏好了，这样满意了