完了，大家哭吧，民科开始搞金融工程了

再次提醒你,我原来贴里面就明确说了" 当然不能代替数学证明"......

所以说一定要从数学的角度说当然是错的拉,都是等号,显然没有了极限等运算了啊...

原来你在纠缠等号问题, 这也太可笑了把.赫赫, 测度论里面的结论都是极限过程,这没有社么好说

如果你连(dW)^2 = dt , almost sure with probabiltiy 1, 都不允许别人说和表达,

那么很难想象按照你的思维,随意社么样的随机教材应该写成社么样子了

我很怀疑你是否学过Real Analysis,我说的意思是你看过,但是没有做过几个题目

否则当你要用到某个结果(某个极限过程),你不允许自己写等号,你那作业写的不光老师不爱看,自己都烦死

不过我如果当时能用约等于,大家也不会把后三个等号看成严格的证明

还是再次说一次,这是一个思路,严格的数学证明可以在这个思路下完成

我已经说过了是用区间上的quadratic variation 概念,比如在区间[0,dt]上定义,把区间分成n subintervals, 然后又取极限..

后面我不说了, ,,,,,,

我证明ITO FORMULA 也用这种概念

我不知道你学随机用的社么书,好象在你眼力只要和你看到的证明不一样的就是错的

你要写的BS MODEL 的PDE 不知道能写成社么样,

现在常用的FEYNMAN-KAC 解法仅仅是一个"合理"的解,实际上解有无数种

说LI JUN 是针对KANLEE的,您也有意见啊(再说他和其他华人中牛人都来我们这里做过SEMINAR,我举他说一下KANLEE都不行?).

说普林斯顿如何了?给我上课的老师是那里毕业的(本科之后3年取得PHD),他没有社么名气,但是就是很推崇PRINCETON的教学方法.他写的教材基本没有定理证明过程.基本由定理的陈述,加上命题(类似题目).反正整个书80%是INTUITION WAY. 

还有你看不起的Pelsser,也给我们做过SEMINAR,虽然他不是纯学术界的.(他给我论文的,您上次好象有意见,说版权问题?)

我同学在PURDUE读金融数学PHD(录取的时候说是计算金融,进去之后他自己说是随即过程与偏微风方程),他是说没有学懂啊,他现在还没有毕业,您自己可以去问拉.

说Bjork更加没问题,他给我上课.

也许你读的学校太牛了把,所以从来都不懂得承认自己的错.始终都认为只有自己是对的

其实那有社么呢? 博士生做PRESEANTATION的时候错误多了去了(一个星期一片没有太多时间准备),照样都承认;

一个读金融的博士,也许在他自己的领域读了很多东西,可是你问他别的很可能就不懂了,甚至有时候Linear space都不知道,如果他学corporate finance or financial institution.

 教授级别的人,因为教材和嘴上说的不是很严密,比如Bjork, Duffie, Brenman,jan werner我都听他门不停的道歉. jan werner在讲课和教材中几乎从来不分行向量和列向量的. 如果你用"等号门"观点,不是他整个COURSE都要在道歉拉?

我们烂校在你眼力当然不值一笑,但是过3个月,你就可以看到我们的毕业生(中国人)在WISC-MADISON的金融系教书

请你考虑下,一个新的PhD program in finance 存在才不到7年,您不能对我们这些弱人要求太高把

...........

所以我说你什么都是一知半解

说(dW)^2 = dt almost surely，当然是错的

\int_0^t (dW)^2 = t才almost surely，这个简写成(dW)^2 = dt

[0,t]你可以无限分，但是dt都infinitesimal了，你怎么无限分[0,dt]

还有你是不是真的有阅读障碍，我什么时候看不起Pelsser了，Pelsser有什么版权问题，明明说的是你翻译了他的书却不提他的名字，拜托，是你侵犯了他的版权，你以为我说的是他侵犯了你的版权？！

我从来不以为自己总是对的，说错了向来不会不承认，不过好像一直都是我在说你错了，而你一直不承认

好吧，也算你承认了一次，你承认过两个不一样的vol放到你的double barrier的公式里面会出来一样的结果，不过你“觉得不是什么大问题”

你一写总是啰哩吧嗦一堆和要讨论的问题无关的东西，无非证明你认识多少牛人，你的老师同学多么的强，先是Pelsser，现在Bjork，Duffie都来了，什么过3个月中国人要到UW Madison去发考题也出来了，说难听一点，关我p事

我从来不因为谁的学校或者老师不出名就瞧不起人，因为我自己就是烂学校，当然好学校好老师出好学生的概率高些，同样的，我也不会因为谁的学校或者老师多有名就觉得他水平一定高，问题不是你在哪里学的，跟谁学的，而是学到了什么，学得怎么样

Bjork水平的确高，但是怎么教出你这样一个学生来，先不说你学问怎么样，我就不相信Bjork是一个时不时地会冒出来一句“我和Duffie或者某某狠熟”的人，当然我不认识Bjork，你认识，如果他真是这样的人，那么教出你这样的学生不奇怪，我一样鄙视他，包括Pelsser，Duffie，你的Purdue PhD同学，和去UW Madison发考题的，如果他们不得不靠吹嘘认识某某人来提高自己的身份

到此为止了，我真是从一开始就不应该搭理你，我本来说你比kanlee强不到哪里去，我收回，你还不如他，至少他觉得他自己了不起是因为证明了Black-Scholes是错的，而不是因为他的同学奥赛金牌

[此贴子已经被作者于2008-3-9 5:35:29编辑过]

以下是引用irvingy在2008-3-8 23:03:00的发言：

所以我说你什么都是一知半解

说(dW)^2 = dt almost surely，当然是错的

\int_0^t (dW)^2 = t才almost surely，这个简写成(dW)^2 = dt

[0,t]你可以无限分，但是dt都infinitesimal了，你怎么无限分[0,dt]

还有你是不是真的有阅读障碍，我什么时候看不起Pelsser了，Pelsser有什么版权问题，明明说的是你翻译了他的书却不提他的名字，拜托，是你侵犯了他的版权，你以为我说的是他侵犯了你的版权？！

我从来不以为自己总是对的，说错了向来不会不承认，不过好像一直都是我在说你错了，而你一直不承认

好吧，也算你承认了一次，你承认过两个不一样的vol放到你的double barrier的公式里面会出来一样的结果，不过你“觉得不是什么大问题”

你一写总是啰哩吧嗦一堆和要讨论的问题无关的东西，无非证明你认识多少牛人，你的老师同学多么的强，先是Pelsser，现在Bjork，Duffie都来了，什么过3个月中国人要到UW Madison去发考题也出来了，说难听一点，关我p事

我从来不因为谁的学校或者老师不出名就瞧不起人，因为我自己就是烂学校，当然好学校好老师出好学生的概率高些，同样的，我也不会因为谁的学校或者老师多有名就觉得他水平一定高，问题不是你在哪里学的，跟谁学的，而是学到了什么，学得怎么样

Bjork水平的确高，但是怎么教出你这样一个学生来，先不说你学问怎么样，我就不相信Bjork是一个时不时地会冒出来一句“我和Duffie或者某某狠熟”的人，当然我不认识Bjork，你认识，如果他真是这样的人，那么教出你这样的学生不奇怪，我一样鄙视他，包括Pelsser，Duffie，你的Purdue PhD同学，和去UW Madison发考题的，如果他们不得不靠吹嘘认识某某人来提高自己的身份

到此为止了，我真是从一开始就不应该搭理你，我本来说你比kanlee强不到哪里去，我收回，你还不如他，至少他觉得他自己了不起是因为证明了Black-Scholes是错的，而不是因为他的同学奥赛金牌

恩,你是对的, 我就记得当初做这个作业是quadratic variation,过去这么久,不清晰了

下次说话不能凭记忆了.想清楚了再说. 学了那么多随即,好象也就记得10个不到定理了

那老师当时说,学这课程主要不是为了记住定理,而是有INTUITION,然后去证明,发展这种独立证明能力才是最重要的

可惜我证明能力没发展出来,定理也没有记住啊,惭愧

尽管我们谈论的那个问题,两边积分起来,就是你说那样的,但是我说我是错的

确实是0到t,做quadratic variation.........然后得到积分相等

我说LIU JUN是说给KANLEE的,你看原文,我用这列是说LIU JUN学了这么多年的物理和金融都没有KANLEE那么质疑基本的ITO

我说那些人也不是说自己牛把,我从来都说自己弱的, 我做PRESENTATION都是错误百出的

我上次承认是错的啊,后来我算了一次导数,确实发现如你所说不是一一映射

在承认了这个错的基础上,我是说了问题不太大,那是我看了一下导数, 基本是正的(虽然是变号)

我也觉得到此为止了,  争论这些基本的数学问题有意思么,

我反正是不敢怀疑, 反正我没有这种能力, 我又不是读数学博士...

让别人怀疑去吧, 我套套FORMULA好了

至于financial derivative pricing之类的和经济周期有没有关系,那是你的事情,没有必要继续讨论了

BTW,  BJORK可没有说和DUFFIE很熟啊,我也没有这么说把

[此贴子已经被作者于2008-3-9 8:32:57编辑过]

哈哈ihs和irvingy你们两个先对掐，掐出一个民科来，剩下的那个再来和我对掐:P
此外，奉劝irvingy把精力用在你向网友承诺的那个证明上。如果你真知道这个证明过程，我不相信你做这个的时间超过和ihs灌水的时间。

我愿不愿意写，愿意什么时候写，好像是我自己的事，我好像也没什么承诺，我只是说我有空的时候写写，争取复活节之前写完

不要说我没做什么承诺了，就算有，我坦白告诉你，我这个人无赖一个，真要是光说不做也没什么奇怪的，更何况是在网上，我更加无所谓

我和ihs再怎么说也算人民内部矛盾，他再怎么不懂装懂，或者说懂得吧，但是现在忘记了，他也承认Black-Scholes是对的，你是民科，这点共识大家还是有的，我说他还不如你，不是在夸你，而是说他态度有问题，除了这个问题以外，我和ihs大多数时候是在讨论金融上的问题，不是在灌水

还我们两个先掐出一个来再跟你掐，就凭你也配

而且你好像说了你没兴趣讨论，不知道你那么起劲催着我写干吗，何况我一开始就没打算写完了给你看，我写了也是为了给winston看，可能垃圾树和steven也有兴趣

你要是还坚信你民科那一套，请拿你的文章去投一个像样的杂志，你口口声声不把诺贝尔放在眼里，我想杂志级别最低也要Journal of Finance了

假如你现在已经动摇了，自己也吃不准你民科的那一套了，想偷个懒看看我怎么写的，趁早打消了这个念头，就你那点人大假钱，你到时候根本看不起，你要是真的那么好学，我要写的不会超出我9楼的范围，你自己去找了看

[此贴子已经被作者于2008-3-9 10:36:08编辑过]

恩不错,你这个人无赖一个,我们也达成了共识.真不容易，我们之间居然也有共识。hand一个^@^

我没有兴趣和你讨论，是因为你提的问题没有超出我那个版面上别人提出的问题，自然没有兴趣。不过你如果去我那个版面搅局，而且又提出了新的质疑，那我没有兴趣也得奉陪了。

我既然把诺贝尔都不看在眼里，你想我会把什么journal放在眼里？呵呵也太搞笑了点吧。我才不在乎你们承不承认，我只管出书，先出学术书，把这方面的领域圈下来，搞圈地运动，你们以后甭想沾边就OK。然后出科普畅销书，向大众宣扬我的学术观点，并结合到经济实践中去。哈哈不要攻击人民大众不懂学术受我迷惑，你们耗费数十年时间不过是为了让几个鬼佬给你们登不知道有几个鬼才看的垃圾文章，而我既向大众宣传自己的观点，又能拿稿费，而且想什么时候出版就什么时候出版，我倒不清楚，究竟谁的路是活路，谁的路是死路？

我要是动摇，就不会让你写出来了。不过你老兄当真幽默到家了：“就你那点人大假钱，到时候你根本看不起”，哈哈你好牛哦，我好穷酸哦，我付不起人大假钱哦，老兄真是富得流油哦，是人大假钱亿万富翁哦。你说对了，我压根付不起什么人大假钱，我也从来没有听说过什么人大假钱，我只知道有人民币，美圆，欧元。人大这个版面，我也不过是网络上偶然浏览到了某些人对我的人身攻击，才过来看看的。我过去对这里没有什么兴趣，相信以后兴趣也不大，对什么假钱不感冒。我还是更喜欢清华的论坛，要么就谈真钱，要么就不谈钱。富要富得理直气壮，穷要穷得心安理得，什么假钱，听着都心酸。

以下是引用irvingy在2008-3-9 9:52:00的发言：

我愿不愿意写，愿意什么时候写，好像是我自己的事，我好像也没什么承诺，我只是说我有空的时候写写，争取复活节之前写完

不要说我没做什么承诺了，就算有，我坦白告诉你，我这个人无赖一个，真要是光说不做也没什么奇怪的，更何况是在网上，我更加无所谓

我和ihs再怎么说也算人民内部矛盾，他再怎么不懂装懂，或者说懂得吧，但是现在忘记了，他也承认Black-Scholes是对的，你是民科，这点共识大家还是有的，我说他还不如你，不是在夸你，而是说他态度有问题，除了这个问题以外，我和ihs大多数时候是在讨论金融上的问题，不是在灌水

还我们两个先掐出一个来再跟你掐，就凭你也配

而且你好像说了你没兴趣讨论，不知道你那么起劲催着我写干吗，何况我一开始就没打算写完了给你看，我写了也是为了给winston看，可能垃圾树和steven也有兴趣

你要是还坚信你民科那一套，请拿你的文章去投一个像样的杂志，你口口声声不把诺贝尔放在眼里，我想杂志级别最低也要Journal of Finance了

假如你现在已经动摇了，自己也吃不准你民科的那一套了，想偷个懒看看我怎么写的，趁早打消了这个念头，就你那点人大假钱，你到时候根本看不起，你要是真的那么好学，我要写的不会超出我9楼的范围，你自己去找了看

以下是引用kanlee在2008-3-9 21:35:00的发言：

我既然把诺贝尔都不看在眼里，你想我会把什么journal放在眼里？呵呵也太搞笑了点吧。我才不在乎你们承不承认，我只管出书，先出学术书，把这方面的领域圈下来，搞圈地运动，你们以后甭想沾边就OK。然后出科普畅销书，向大众宣扬我的学术观点，并结合到经济实践中去。哈哈不要攻击人民大众不懂学术受我迷惑，你们耗费数十年时间不过是为了让几个鬼佬给你们登不知道有几个鬼才看的垃圾文章，而我既向大众宣传自己的观点，又能拿稿费，而且想什么时候出版就什么时候出版，我倒不清楚，究竟谁的路是活路，谁的路是死路？

恩，这个倒是不错的主意。不过其实在finance领域有你这么大的发现赚钱是很容易的，只要把你的观点推广出去，那些年薪百万甚至千万的交易员肯定会找你的。而且清华的人在金融机构里面的肯定一堆，这是一个很好的渠道呀。不用出书了，那个赚不了钱的.....

以下是引用kanlee在2008-3-9 21:35:00的发言：

恩不错,你这个人无赖一个,我们也达成了共识.真不容易，我们之间居然也有共识。hand一个^@^

我没有兴趣和你讨论，是因为你提的问题没有超出我那个版面上别人提出的问题，自然没有兴趣。不过你如果去我那个版面搅局，而且又提出了新的质疑，那我没有兴趣也得奉陪了。

我既然把诺贝尔都不看在眼里，你想我会把什么journal放在眼里？呵呵也太搞笑了点吧。我才不在乎你们承不承认，我只管出书，先出学术书，把这方面的领域圈下来，搞圈地运动，你们以后甭想沾边就OK。然后出科普畅销书，向大众宣扬我的学术观点，并结合到经济实践中去。哈哈不要攻击人民大众不懂学术受我迷惑，你们耗费数十年时间不过是为了让几个鬼佬给你们登不知道有几个鬼才看的垃圾文章，而我既向大众宣传自己的观点，又能拿稿费，而且想什么时候出版就什么时候出版，我倒不清楚，究竟谁的路是活路，谁的路是死路？

我要是动摇，就不会让你写出来了。不过你老兄当真幽默到家了：“就你那点人大假钱，到时候你根本看不起”，哈哈你好牛哦，我好穷酸哦，我付不起人大假钱哦，老兄真是富得流油哦，是人大假钱亿万富翁哦。你说对了，我压根付不起什么人大假钱，我也从来没有听说过什么人大假钱，我只知道有人民币，美圆，欧元。人大这个版面，我也不过是网络上偶然浏览到了某些人对我的人身攻击，才过来看看的。我过去对这里没有什么兴趣，相信以后兴趣也不大，对什么假钱不感冒。我还是更喜欢清华的论坛，要么就谈真钱，要么就不谈钱。富要富得理直气壮，穷要穷得心安理得，什么假钱，听着都心酸。

告诉你有人大假钱这回事，是断了你看我文章的念头

谈真钱你更惨，你这样的靠骗稿费为生的，我这样的靠option trading为生的，你跟我谈真钱？！到底谁在幽默

你还有脸说经济实践，你那个推翻BS的基于什么“国计学”的模型有实证研究吗？你拿出来trade过吗？你敢吗？

所以你这样的才被叫做民科，还hand一个，快别脏了我的爪了

就你在水木的那个烂版，还真比不上这个，尤其是几个支持你的id，翻来覆去就是一句“我什么都不懂，但是就是支持kanlee版主”，我早说了，你这样的民科跟轮子和Obama一个德行

[此贴子已经被作者于2008-3-9 23:12:54编辑过]

以下是引用kanlee在2008-3-9 21:35:00的发言：

恩不错,你这个人无赖一个,我们也达成了共识.真不容易，我们之间居然也有共识。hand一个^@^

我没有兴趣和你讨论，是因为你提的问题没有超出我那个版面上别人提出的问题，自然没有兴趣。不过你如果去我那个版面搅局，而且又提出了新的质疑，那我没有兴趣也得奉陪了。

我既然把诺贝尔都不看在眼里，你想我会把什么journal放在眼里？呵呵也太搞笑了点吧。我才不在乎你们承不承认，我只管出书，先出学术书，把这方面的领域圈下来，搞圈地运动，你们以后甭想沾边就OK。然后出科普畅销书，向大众宣扬我的学术观点，并结合到经济实践中去。哈哈不要攻击人民大众不懂学术受我迷惑，你们耗费数十年时间不过是为了让几个鬼佬给你们登不知道有几个鬼才看的垃圾文章，而我既向大众宣传自己的观点，又能拿稿费，而且想什么时候出版就什么时候出版，我倒不清楚，究竟谁的路是活路，谁的路是死路？

我要是动摇，就不会让你写出来了。不过你老兄当真幽默到家了：“就你那点人大假钱，到时候你根本看不起”，哈哈你好牛哦，我好穷酸哦，我付不起人大假钱哦，老兄真是富得流油哦，是人大假钱亿万富翁哦。你说对了，我压根付不起什么人大假钱，我也从来没有听说过什么人大假钱，我只知道有人民币，美圆，欧元。人大这个版面，我也不过是网络上偶然浏览到了某些人对我的人身攻击，才过来看看的。我过去对这里没有什么兴趣，相信以后兴趣也不大，对什么假钱不感冒。我还是更喜欢清华的论坛，要么就谈真钱，要么就不谈钱。富要富得理直气壮，穷要穷得心安理得，什么假钱，听着都心酸。

如果你现在处在wen革的话，一定会很有前途...

建议你认真的读一读哲学方面的书，和哲学老师好好的谈一下...

还有，你不懂经济学...

以下是引用irvingy在2008-3-9 23:06:00的发言：

告诉你有人大假钱这回事，是断了你看我文章的念头

谈真钱你更惨，你这样的靠骗稿费为生的，我这样的靠option trading为生的，你跟我谈真钱？！到底谁在幽默

你还有脸说经济实践，你那个推翻BS的基于什么“国计学”的模型有实证研究吗？你拿出来trade过吗？你敢吗？

所以你这样的才被叫做民科，还hand一个，快别脏了我的爪了

就你在水木的那个烂版，还真比不上这个，尤其是几个支持你的id，翻来覆去就是一句“我什么都不懂，但是就是支持kanlee版主”，我早说了，你这样的民科跟轮子和Obama一个德行

轮子 是谁啊????