事件分析法计算超额回报率（CAR )的数据整理问题

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楼主

diegols 发表于 2013-10-21 16:55:00 |AI写论文

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各位大神好，小弟请教一个问题：
在用事件分析法计算超额回报率（CAR）时，得到样本400个，需要分别估计每个样本的期望回报率。因为样本中的股票与事件时间都是不同的，这就需要在数据库中计算400次。流程大致为：下载股价数据、回归得出期望回报率、得出超额回报率。这样手动操作就需要做400次，感觉太累了。请问，可以通过vba、stata或其他软件完成匹配数据（找到每个样本中股票在事件时间对应的股价）吗？
万分感谢！~~