各位大神好,小弟请教一个问题:
在用事件分析法计算超额回报率(CAR)时,得到样本400个,需要分别估计每个样本的期望回报率。因为样本中的股票与事件时间都是不同的,这就需要在数据库中计算400次。流程大致为:下载股价数据、回归得出期望回报率、得出超额回报率。这样手动操作就需要做400次,感觉太累了。请问,可以通过vba、stata或其他软件完成匹配数据(找到每个样本中股票在事件时间对应的股价)吗?
万分感谢!~~
楼主: diegols
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[学术与投稿] 事件分析法计算超额回报率(CAR )的数据整理问题 |
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