论文求助valuation of exotic option

现在股票价格走势普通的不都是假设几何布朗运动吗?怎么用APT来做这个了?

复杂一点可以加随几波动率,随机利率和跳跃等.

嗯，楼上的说法是对的。

APT也最后能证明risk neutral valuation的方法是正确的。所以要是只为期权定价的话，用risk neutral建立随即模型应该是足够了。两个measure是相等的。

上面同学说的

加随几波动率,随机利率和跳跃这类复杂的模型  有没有paper或者做好的模型看下啊？

这样建应该比APT简单