关于VAR的建立及之后的格兰杰检验

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如题。
有三个变量，Y,X1,X2.要建立VAR，在 STATA   中，我执行varsoc  Y,X1,X2，根据信息准则确定了滞后期数为1，然后测试VAR的稳定性，可是有一个值略微大于1，为1.00xx。但是如果自动生成VAR，会选择滞后期为2，虽然根据信息准则这个不是最优，但接下来的稳定性测试，它是稳定的。
那么，我想问一下，
1.选择滞后期的命令对吗？（我觉得是对的。。但是我好想用滞后期2.。。而且一个类似的——同样问题，同一个时间段——实证分析，滞后期是3）
2.如果var不稳定，那么做格兰杰，结果肯定有影响吧？
3.格兰杰检验，有时候会选择多个滞后期的检验。这个滞后期的选择，就是设置不同的VAR滞后期吧？
   希望有了解的，帮助一下！

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关键词：格兰杰检验 格兰杰 VaR varsoc Stata 格兰杰 稳定性 时间段 而且 信息

我来试试哈~

yen921112 发表于 2013-10-30 22:47
我来试试哈~

好。。。。。。等着。。。。。。。。