【独家发布】Shortfall as a risk measure: properties, optimization

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最近一直在做量化选股完成以后的Portfolio优化，主要是针对风险方面的，包括原来的Mean-Variance, VAR 的。
此文是MIT的几个大牛写的，还没细看。先存着吧，好哥们推荐的。


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01_2004_JEDC_shortfall.pdf (497.38 KB)

2013-10-30 23:29:15 上传

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关键词：Optimization Properties Shortfall Measure Short

顺便收点钱

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yndxtjg 发表于 2013-10-30 23:59
顺便收点钱

现在貌似没法修改了。

shelf317 发表于 2013-10-31 00:21
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恩，劳烦您试试。

shelf317 发表于 2013-10-31 00:21
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