楼主: chengjian1986
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请教一个forward rate的问题 [推广有奖]

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chengjian1986 发表于 2013-10-31 07:11:48 来自手机 |AI写论文

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做题时遇到这道题,a 7-year zero-coupon bond carries an annual yield of 6.75%,and a 6-year zero coupon bond carries an annual yield of 5.87%.calculate the 1 year forward rate 6years from now.assume annual compounding. 我的算法是,
(6.75%*7-5.87%*6)/(7-6)=12.03%,但是答案是1.0675的7次方除以1.0587的6次方,等于0.1219。不是太明白,请大侠指教。谢谢
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关键词:forward ward Rate ATE War forward carries annual

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yangbing1008 发表于 2013-10-31 09:25:21
这里是远期利率(6-7)。

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