新手一名,现在正对Amihudand Mendelson(1987)使用带噪声的股价偏调整系数做了解,这个系数经过变形,成为了Damodaran(1993)的价格调整系数。但里面的值在EViews中不会做,用EXCLE只导了100个时间段的数据,就做不下去了。
哪位大侠帮忙看一下,在EViews中该如何操作,才能得到这些值?
设R=p(t)-p(t-1),P是股价。j=1,2,3......k.
须使用不同收益间隔的方差。
R(jt)定义为j为t时间段中收益间隔为j时的收益
R(kt)定义为k为t时间段中收益间隔为k时的收益。
需求的值:
R(jt)的方差:VAR(Rjt) ?
R(kt)的方差:VAR(Rkt) ?
R(kt)的协方差:COV(Rkt,Rkt-1) ?