楼主: je20008
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[问答] 如何求股价不同时间间隔的方差和协方差?VAR(Rjt) 和COV(Rkt,Rk t-1) [推广有奖]

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新手一名,现在正对Amihudand Mendelson1987)使用带噪声的股价偏调整系数做了解,这个系数经过变形,成为了Damodaran1993)的价格调整系数。但里面的值在EViews中不会做,用EXCLE只导了100个时间段的数据,就做不下去了。
哪位大侠帮忙看一下,在EViews中该如何操作,才能得到这些值?

设R=p(t)-p(t-1),P是股价。j=1,2,3......k.


须使用不同收益间隔的方差。
R(jt)定义为j为t时间段中收益间隔为j时的收益
R(kt)定义为k为t时间段中收益间隔为k时的收益。


需求的值:
R(jt)的方差:VAR(Rjt)   ?
R(kt)的方差:VAR(Rkt)   ?
R(kt)的协方差:COV(Rkt,Rkt-1)   ?
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关键词:时间间隔 VaR 协方差 Damodaran Damodar 如何

沙发
ermutuxia 发表于 2014-11-5 11:04:34 |只看作者 |坛友微信交流群
你可以生成多个序列看组对象的方差协方差

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