Anderson-Rubin Wald检验

Sea.Zeng 发表于 2020-2-2 23:09
工具变量的相关性有很多方法来衡量，不能依靠单一指标。个人感觉目前用得比较多的是Kleibergen-Paap rk ...

谢谢您的回复，第一阶段工具变量的系数是1%水平上显著的，其他检验的结果如下，也都通过了，只是Anderson-Rubin Wald检验不显著。
相关性检验       
Sanderson-Windmeijer multivariate F检验        969.072***
识别不足检验       
Kleibergen-Paap rk LM统计量        633.238***
弱工具变量检验       
Cragg-Donald统计量        451.972
过度识别检验       
Sargan statistic         0.250

li_zp 发表于 2020-2-3 16:47
谢谢您的回复，第一阶段工具变量的系数是1%水平上显著的，其他检验的结果如下，也都通过了，只是Anderson ...

个人认为可以。不过我建议最好还是使用Kleibergen-Paap rk Wald F统计量而不是Cragg-Donald Wald F统计量。这两个F统计量都是说明工具变量的相关性的，二者的区别在于后者基于同方差假设，前者没有。因此如果你使用前者的结果，会比后者稳健一些。

Sea.Zeng 发表于 2020-2-3 20:24
个人认为可以。不过我建议最好还是使用Kleibergen-Paap rk Wald F统计量而不是Cragg-Donald Wald F统计量 ...

好的，谢谢您！

li_zp 发表于 2020-2-3 16:47
谢谢您的回复，第一阶段工具变量的系数是1%水平上显著的，其他检验的结果如下，也都通过了，只是Anderson ...

可以分享一下这几个检验的命令吗？谢谢！！

北方的北方有极光 发表于 2020-4-9 23:07
可以分享一下这几个检验的命令吗？谢谢！！

ivreg2或者xtivreg2，后面加上选择项“, first”，报出第一阶段回归结果，这几个就都可以看到了。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-10 08:43
ivreg2或者xtivreg2，后面加上选择项“, first”，报出第一阶段回归结果，这几个就都可以看到了。

出来结果了！非常感谢！

请问楼主  都做了的是哪一篇文献呢

https://www.zhihu.com/question/23928958/answer/142273083 请看这里

Sea.Zeng 发表于 2020-4-10 08:43
ivreg2或者xtivreg2，后面加上选择项“, first”，报出第一阶段回归结果，这几个就都可以看到了。

非常感谢您的回复！受益匪浅！！

Sea.Zeng 发表于 2020-2-2 23:09
工具变量的相关性有很多方法来衡量，不能依靠单一指标。个人感觉目前用得比较多的是Kleibergen-Paap rk ...

您好，我想问下我这个结果可以吗，到处找不到这个结果应该怎么看
Weak-instrument-robust inference
Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation
Ho: B1=0 and orthogonality conditions are valid
Anderson-Rubin Wald test           F(1,3044)=      6.38     P-val=0.0116
Anderson-Rubin Wald test           Chi-sq(1)=      6.39     P-val=0.0115
Stock-Wright LM S statistic        Chi-sq(1)=      6.42     P-val=0.0113