楼主: 啊阳
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[期权交易] EWMA与GARCH的区别，推荐 [推广有奖]

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啊阳 发表于 2013-11-3 01:16:30 |AI写论文
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EWAM模型与GARCH模型的具体 区别是什么呢。除了估计参数的差别。还有什么目前针对期权交易比较好的波动率统计模型呢？
最好能有带VB代码的excel。看过，option pricing volatility,没有excel。Jhon Hull的options futures and derivatives 毕竟是入门。。请高手提供资料和回答呀。

跪求。

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EWMA的ARCH和GARCH项系数之和是1，GARCH小于1，但是也有integrated garch （IGARCH）也可以是1。 这种具体的专题你得去查paper，我也不是很有研究，毕竟prediction和trading这种是比较玄乎的事情，仁者见仁智者见智。 best,
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关键词：GARCH EWMA ARCH ARC RCH 期权交易 option excel 模型 统计

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Chemist_MZ 发表于2楼  查看完整内容

EWMA的ARCH和GARCH项系数之和是1，GARCH小于1，但是也有integrated garch （IGARCH）也可以是1。 这种具体的专题你得去查paper，我也不是很有研究，毕竟prediction和trading这种是比较玄乎的事情，仁者见仁智者见智。 best,

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沙发
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2013-11-3 01:16:31
EWMA的ARCH和GARCH项系数之和是1，GARCH小于1，但是也有integrated garch （IGARCH）也可以是1。

这种具体的专题你得去查paper，我也不是很有研究，毕竟prediction和trading这种是比较玄乎的事情，仁者见仁智者见智。

best,
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