求问金融工程硕士研究方向，急！

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小弟国内电子本科，研究生去日本学金融工程，明年年初才正式入学。老板让我自己看文章选自己感兴趣的研究方向，然后写完研究计划，但自己对金融工程的研究前沿所知甚少，看了很久也不很清楚，所以发帖求各位前辈指点。
老板的研究方向入下：
Research Interest:

• Financial Engineering / Mathematical Finance: Stochastic Optimization (optimal stopping, stochastic control) applied to Financial Decision-Making, Contingency Claim Pricing, Credit Risk Models, Corporate Finance.
• Applied Probability: Markov Processes, Diffusions, Jump Models, Lévy Processes and their Fluctuation Theory.
  

从老板近几年发文章看，主要在Lévy Processes和Optimal Stopping Problems，各位谁可以介绍下这几方面的具体情况？
另外，最近看完了Hull的"圣经"和Financial Mathematics上面一些文章，初步打算做衍生品定价方面的研究，不知道跟老师的研究方向符不符合？而且感觉衍生品定价是很大的一块，具体到某一细分方向的话，完全摸不着头脑。
小弟也是刚入门不久，求各位前辈指点，非常感谢！
   

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关键词：工程硕士 研究方向 金融工程 Optimization Mathematical 金融工程 文章 硕士 电子 专业

先上课，把东西都学扎实了。

金融工程本来就是应用性学科，会用学过的知识比较重要，做研究其次。

你boss研究的topic是基础理论的拓展，所以还是从基础理论开始。

best，

Chemist_MZ 发表于 2013-11-3 10:40
先上课，把东西都学扎实了。

金融工程本来就是应用性学科，会用学过的知识比较重要，做研究其次。

谢谢回答啊。事情是这样的，我8月通过了日本大学的入学考试，明年4月份才入学，但入学之前必须要上交研究计划书，也就是研究方向和内容之类的。计划书要求比较严格，所以现在想好好了解下把研究计划书写好。确实像你说的那样，没有上过课东西也没学好，所以还是想请具体指教一下。

MySweets 发表于 2013-11-3 10:52
谢谢回答啊。事情是这样的，我8月通过了日本大学的入学考试，明年4月份才入学，但入学之前必须要上交研究 ...

要给出具体的建议非常困难，你要是对你老师研究的东西感兴趣可以去看看他写的paper，然后再给他发邮件问问他的意见，然后看哪个topic你比较合适也比较感兴趣。

Chemist_MZ 发表于 2013-11-3 11:38
要给出具体的建议非常困难，你要是对你老师研究的东西感兴趣可以去看看他写的paper，然后再给他发邮件问问 ...

嗯，我也知道这个建议很难。目前我感觉金融衍生品定价方面比较好，比如期权定价等等，但不清楚这个方向和老师的研究内容相不相关，我怕如果不太相关惹老板不高兴，毕竟日本的教授比较死板的......
我想最好是能把衍生品定价和他做的基础理论相结合，找一个研究方向，不知道是不是可行？毕竟这两块的相关性我不清楚。

MySweets 发表于 2013-11-3 11:59
嗯，我也知道这个建议很难。目前我感觉金融衍生品定价方面比较好，比如期权定价等等，但不清楚这个方向和 ...

他做的就是衍生品定价

Chemist_MZ 发表于 2013-11-3 12:34
他做的就是衍生品定价

能具体解释一下吗？麻烦了，谢谢

MySweets 发表于 2013-11-3 12:38
能具体解释一下吗？麻烦了，谢谢

Levy process 和 jumping process是对标准的brownian motion 下的衍生品定价的拓展。optimal stoppting time大多用于美式衍生品， 带default的衍生品，及各种exotic的衍生品上。

best，

Chemist_MZ 发表于 2013-11-3 12:56
Levy process 和 jumping process是对标准的brownian motion 下的衍生品定价的拓展。optimal stoppting t ...

哦，清楚一些了，非常感谢~

定价没意思，研究交易才是王道