forward rate agreement 和 interest rate option的问题

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"The payoff to a FRA is equivalent to that of a long interest rate call option and a short interest rate put option"
谁能帮忙解释一下为什么payoff 相当于long interest rate call option, short interest rate put option ?
十分不理解

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关键词：agreement interest forward Option agree equivalent agreement interest forward option

从图形去理解就好

FRA的图形是向右上倾斜的直线

long call + short put 的图形拼起来也是

fatj52 发表于 2013-11-6 11:31
从图形去理解就好

FRA的图形是向右上倾斜的直线

Thanks!