如何检验广义误差分布？

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 就是nelson 1991年 弄的  现在想检验一个时间序列是否为GED 怎么办？

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关键词：Nelson 时间序列 son ELS 怎么办 检验 误差

一般EGARCH模型一般用AIC BIC 做扰动分布选择，比较t分布，正太分布，ged分布

fGarch package可以估计参数

比如这个是sged的例子——

## sged -

par(mfrow = c(2, 2))

set.seed(1953)

r = rsged(n = 1000)

plot(r, type = "l", main ="sged", col = "steelblue")

# Plot empirical density and comparewith true density:

hist(r, n = 25, probability = TRUE,border = "white", col = "steelblue")

box()

x = seq(min(r), max(r), length =201)

lines(x, dsged(x), lwd = 2)

# Plot df and compare with true df:

plot(sort(r), (1:1000/1000), main ="Probability", col = "steelblue",

ylab = "Probability")

lines(x, psged(x), lwd = 2)

  

这个是rged的例子——

## rged -

set.seed(1953)

r = rged(n = 1000)

## gedFit -

gedFit(r)

DM小菜鸟 发表于 2014-12-28 22:04
一般EGARCH模型一般用AIC BIC 做扰动分布选择，比较t分布，正太分布，ged分布fGarch package可以估计参数 比 ...

R语言或者Eviews有没有统计量估计某些数据是否符合符合GED分布，如果符合，怎样进行参数估计？谢谢了