求助：平稳时序短期相关？

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哪位能够直观地讲一下，为什么“平稳时间序列具有短期相关性”，或为什么自相关系数会随着延迟期 K 的增加而递减？
很多教材都说平稳时序具有短期相关性，但就是不讲原因；
部分教材用 AR(1)或AR(2)模型证明了 “短期相关性”，但，AR模型仅是平稳时间序列的一种模拟（特例），用AR来证明平稳时序的相关性，总让人觉得，是用“特殊“来证明”一般”。还是无法直观地现解 “短期相关性”。
哪位帮忙解说一下下。谢谢

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关键词：自相关系数 时间序列 相关系数 AR模型 相关性 相关性 模型

追问：

能否从宽平稳的定义（Ut=常数；cov(Xt, Xt+k）只与k有关，与起点无关），推导出，自相关系数 Y(k) 随 k 的递加而衰减 ？

谢谢各位大侠，盼回复。

平稳序列一般用ARMA模型拟合，那么平稳的ARMA模型对平稳序列有很好代表性。说明ARMA就简单多了，MA截尾，AR可以通过递推关系和自相关系数通解看出呈指数衰减，ARMA通解只跟AR部分有关，以上。