问handbook上一道关于违约概率的问题～～～

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有一道题是这样说的 If the default probability for an A-rated company over a three-year period is 0.3%, the most likely probability of default fro this company over a six-year period is:
A 0.3%
B between 0.3% and 0.6%
C 0.6%
D greater than 0.6%

答案是D 我选的B

我觉得这是一道求cumulative probability的题用 1-(1-0.3%)(1-0.3%)=0.5991%
不知道我哪理解错了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：handbook Hand Book 违约概率 Probability default between company likely period

信用越好的债券 随着时间的加长 违约率会涨 所以会大于0.6%
反之，信用不好的债券反而会随着时间的加长而跌下来，会小于0.6%

hjq809 发表于 2013-11-13 08:08
信用越好的债券 随着时间的加长 违约率会涨 所以会大于0.6%
反之，信用不好的债券反而会随着时间的加长而跌 ...

我觉得说边际违约率更确切一点。。。

初始信用级别较高的公司债券，边际违约率随到期时间增加；
初始信用级别较低的公司债券，边际违约率随到期时间减小。

楼上都是理论解释，计算怎么走？

kankan