异质性随机边界模型中一步估计法和两步估计法

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虽然通过该模型我们能够得到哪些因素会导致无效率，以及对无效率部分有正向或者负向的影响，但是我还想分析究竟在这些因素中哪些影响更重要。如果是OLS回归似乎可以通过报告beta系数的方法解决，但是在极大似然估计法下不知道如何解决这一问题。如果先估计出无效率项的值，然后跟导致无效率的变量做OLS回归以报告beta系数不知道是否可以？请问连老师有什么建议，谢谢。

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关键词：随机边界 异质性 极大似然估计 beta 似然估计 模型

你说的是两步法，但这个方法存在很大的争议，有些学者，如 W. Greene，认为两步法存在较为严重的偏误。

arlionn 发表于 2013-11-14 12:27
你说的是两步法，但这个方法存在很大的争议，有些学者，如 W. Greene，认为两步法存在较为严重的偏误。

老师的意思是说，在目前一步法的情况下，我们只能估计出哪些因素导致无效率，以及它们对无效率影响的方向，但是无法推断出哪些因素的影响“更加重要”是么？

是的，其实我觉得无论采用什么方法，你想要说明的这个问题都很难处理。

arlionn 发表于 2013-11-14 12:27
你说的是两步法，但这个方法存在很大的争议，有些学者，如 W. Greene，认为两步法存在较为严重的偏误。

连老师，我在谷歌学术搜索里面搜了一些格林的论文，但是看了题目和摘要后也没搞清楚到底是哪篇论文阐述了您所说的“两步法存在较为严重的偏误”这个观点，烦请老师指点一下。

参见Greene(2008), pp.155, Section 2.6.2
Greene, W. 2008, The Econometric Approach to Efficiency Analysis[C], in H. O. Fried, C. Lovell,S. S. Schmidt eds, The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Change  92-251. (http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/StochasticFrontierModels.pdf)

Wang(2002)
Wang, H., 2002, Heteroscedasticity and non-monotonic efficiency effects of a stochastic frontier model, Journal of Productivity Analysis, 18 (3): 241-253.
     One of the most important recent developments lies in the investigation of how exogenous factors influence the one-sided inefficiency effect. This effort allows researchers to understand not only the production unit’s state of efficiency, but also the contributing factors of the efficiency. Kumbhakar and Lovell (2000, Chapter 7) discuss in detail how the literature evolves from the early two-step approach, by which inefficiency and exogenous effects are identified sequentially, to the more recent one-step approach by which the exogenous effects are estimated simultaneously with the model’s other parameters. The extensive Monte Carlo results presented by Schmidt and Wang (2002) give evidence in favor of the one-step approach.
Kumbhakar, S., C. Lovell. Stochastic Frontier Analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Coelli et al.(1998), p207
Coelli, T., D. Prasada Rao, G. E. Battese. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis[M]. Boston: Kluwer Academic Publishers 1998.
        使用SFA模型的一个主要目的是研究影响效率的因素，早期的文献主要使用两步法(two-stage approach)，而近期的文献则主要使用一步法。
        在两步法的第一步是估计SFA模型并得到TE的估计值，在第二步中再以TE为被解释变量与理论上可能影响效率的因素进行回归分析。这种处理方式主要存在如下两个方面的问题。其一，研究假设前后矛盾。在第一阶段的分析中，需要假设无效率项u是独立同分布的，即iid，唯有如此才能使用Jondrow et al.(1982)提出的方法估算效率值TE。然而，在第二步中，TE被设定为一系列公司特征变量的函数，这意味着TE并不是独立同分布的，这与第一步中的假设相矛盾（Coelli et al.(1998), pp.207）。

arlionn 发表于 2013-11-21 23:31
参见Greene(2008), pp.155, Section 2.6.2
Greene, W. 2008, The Econometric Approach to Efficiency Ana ...

谢谢老师。连老师真是太厉害了，如果没有平实深厚的积累和笔记不能解释的这么详细