GARP不靠谱！！【VAR计算到底要考虑均值吗！】请看这两个题目

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如图，给了frequency和severity的分布，算95%的VAR，到底要不要考虑expected loss??   这两个题目答案不一样啊

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关键词：GARP 不靠谱 VaR ARP Frequency 收益率

不是VAR，是VaR

VaR的计算不考虑均值

楼上好仔细

823790288 发表于 2013-11-14 23:45
不是VAR，是VaR

有道理！

hjq809 发表于 2013-11-15 07:55
楼上好仔细

呃。。考试遇到就麻烦了！

谢谢

果然考到了。。。原题

yiruobing 发表于 2013-11-18 14:52
果然考到了。。。原题

呃。。果然是考到了，但考的那个明显是要考虑均值的

CYCYCCY 发表于 2013-11-18 19:23
呃。。果然是考到了，但考的那个明显是要考虑均值的

不是金程上的原题么。。。。