eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率

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views中如何用garch（1，1）计算股票波动率

在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！

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关键词：EVIEWS Views 股票波动率 Eview GARCH EVIEWS GARCH 股票

我也正被此问题所困扰啊

ln(p)= ln(p(-1))+residum

then check residum if r=f(r(t-1)), it is a MA PROCESS

If r^r= F(r(t-1)^r(t-1)),then check if there is ARCH effect , or only Hetroscedacity, when ARCH(1) exists, then test ARCH(2), when there are higher ARCH, you should use GARCH(1,1) or more higher order

when no ARCH, just only white hetroscedacity, do error correction in estimation equation(OLS), select (option) , it is near specification, select white hetroscedasity, the cofficient will be pratically not changed, just the t -value will be reduced, because the standard variation will be enlarged.

I suggest you would better read some user guide, and follow the operation steps, and do many comparison, then you can understand better

补充一下，做完GARCH模型后，在equation的任务栏上有program下拉菜单，里面有make Variance选项就能自动生成估计的GARCH模型的条件方差。

感谢两位的指点! 觉得自己真的欠看书欠太多了.

以下是引用jing820515在2005-7-11 1:06:00的发言：
补充一下，做完GARCH模型后，在equation的任务栏上有program下拉菜单，里面有make Variance选项就能自动生成估计的GARCH模型的条件方差。

我找不到make Variance选项，哪位知道怎么得出波动率？

着急，谢！

Make GARCH Variance Series选项能够得到一个条件方差序列

如何得到一个日波动率？

可不可以对这一列条件方差序列取平均呀

还是不怎么懂啊。。。。。。有没有专门的文献介绍这方面的东西。。。。。

谢谢楼主，顶顶顶