eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率

非常感谢  ！

顶一个！~~~

当然可以对它进行平均了，series s=SQRT()  括号内填入你要开方的数据名就可以了。

不错的文档,股市大跌时，护盘明显或护盘坚决的个股，说明股份可能尚未脱离主力成本区。这种时候，您可千万别让从您的眼皮底下溜走。
得到的时候要懂得珍惜，不要等到失去的时候才知道珍贵。有钱赚的时候，任何价位卖出都是对的，只不过是赚多赚少的问题。

波动率就是标准差，Make GARCH Variance Series选项能够得到一个条件方差序列，开根号就是日波动率序列。还有Make Residual Series选项能够得到一个残差序列（注：选择Standardized）。用这两个序列和GARCH模型的第三个条件方差方程就可以预测下一期的条件方差了。

命运之战 发表于 2013-4-17 14:57
波动率就是标准差，Make GARCH Variance Series选项能够得到一个条件方差序列，开根号就是日波动率序列。还 ...

“用这两个序列和GARCH模型的第三个条件方差方程就可以预测下一期的条件方差了。”不太明白，请问具体怎么操作呢？？

楼主，估计完方程之后，直接点击proc按钮，在下拉菜单中选择Make GARCH Variance Series，产生的序列开平方就是波动率。

卡拉巫 发表于 2013-8-8 10:00
“用这两个序列和GARCH模型的第三个条件方差方程就可以预测下一期的条件方差了。”不太明白，请问具体怎么 ...

这其实是要自己算的，用计算器吧。将前两个序列的最后一个数据代入GARCH(1,1)模型的第三个条件方差方程就可以预测下一期的条件方差了。

谢谢up