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楼主

lsx19890717

发表于 2013-11-18 13:51:47 |AI写论文

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高频金融时间序列往往存在长记忆性，通常用FIGARCH和HYGRACH实现这样的特征，可是在R语言中我找了好久也没能实现自己的模型处理，求助啊！！！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型高频

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沙发

水天一色DIY

发表于 2013-11-18 14:29:34

fgarch包上有FIGARCH模型的说明，R中想实现这个功能较为复杂，garchOxFit你需要了解一下

藤椅

lsx19890717

发表于 2013-11-21 07:00:16

谢谢啊修哥的热心帮助呢~

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三江鸿 发表于 2022-5-28 11:45:08

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三江鸿 发表于 2022-10-9 14:31:41

年复一年人气依旧
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10楼

悠悠仔 发表于 2023-2-20 17:43:06

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