2013 11月 FRM 二级题目回忆

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周六考了ＦＲＭ　第二级，觉得出题比较灵活，趁现在脑子还有记忆，先把能回忆的题目给以后的童鞋们做个参考
１）计算ＣＲＥＤＩＴ　ＶＡＲ
２）计算　ＳＵＲＰＬＵＳ，基本跟习题差不多
３）巴塞尔三：　Ｔｉｅｒ　Ｉ　ｒａｔｉｏ，　Ｔｉｅｒ　ｉ　组成部分，ｌｅｖｅｒａｇｅ　ｒａｔｉｏ，ｃａｐｉｔａｌ　ｒａｔｉｏ
４）ｓｏｌｅｎｃｙ　II　和　巴塞尔三的区别
５）计算短期利息 drift
6)给出各种不同barrier options, 计算共同exercice price
7) 冰岛危机，有两题
8) ERM
9)ADJUSTED RAROC计算
10）似乎有题 MARGINAL VAR 还是component var 记不清了
12） bank crisis 和 sovereign crisis的互相转换，有两题
13）6 may 2010 crash factor 分析一题
14）copulas
14) operational risk frequency distribution, 好象是poisson 分布
15）frictions
14) external insurance of counterparty risk
15) netting benefice
16) netting factor
17) effective EPE, effective EEP, EPE图像识别
18) 单一 default probability 计算，习题一样
19） conditional probability default ，需要转个弯
20）MBS中的几个friction
21) insurance for mazzanie tranch
22) 计算monthly paiment for mortgagen loan,但是之前几年是ｉｎｔｒｅｓｔ　ｏｎｌｙ
23) overcollateralization, excess spread计算
24）似乎有model risk， 不过不是很清楚了
25）volatitily smile
26) lonnormal var 和 var 比较大小
27）hedge fund performance
28）private equity, limited partner, general partner
29) 企业价值估值模型，什么option on debt face value ...
30) madoff ，好像是说audit firm 很小，是red flag
31) 计算portfolio var
32) collateralization 对LGD 影响
33）计算DP,知道risk free rate　和　ｙｉｅｌｄ，用公式就行了
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关键词：FRM distribution counterparty Probability conditional 巴塞尔 冰岛 童鞋

楼主觉得难度怎么样？

感觉考得很细，还好之前听5月考过的考友说了，总体感觉还行

楼主能回忆出这些东西，肯定是5A水平，我表示脑子一片空白，完全不知道考什么！

zaa1991 发表于 2013-11-18 22:47
楼主觉得难度怎么样？

属于中等难度吧，需要记忆的概念题考得比较细，计算题也有时需要转弯，总之仔细付息应该是可以应对的。
本人的感觉是比第一级的考试要简单一些。

还有一题是 var backtesting, threshold 什么的

马克，留着看。