[原创]关于期权的一个问题

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今天考试《金融经济学》最后一个题目让我很不明白，特写出来，望大家能给予解答：

股票A 的执行价格为5美元，三个月的看跌期权为1.6美元，六个月的看跌期权为1.5美元（有可能这两个数字记混淆了）

问，是否存在无风险套利机会，如果有，应该如何选择无风险套利组合？

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关键词：无风险套利 金融经济学 看跌期权 金融经济 套利机会 期权 原创

以下是引用hustguo在2007-12-13 22:52:00的发言：

今天考试《金融经济学》最后一个题目让我很不明白，特写出来，望大家能给予解答：

股票A 的执行价格为5美元，三个月的看跌期权为1.6美元，六个月的看跌期权为1.5美元（有可能这两个数字记混淆了）

问，是否存在无风险套利机会，如果有，应该如何选择无风险套利组合？

6个月的不能比3月的低