单整阶数不一样的两个变量，能否进行回归分析？

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根据经济理论，这两个变量存在相关关系，但是，根据搜集到的数据分析，发现这两个变量的单整阶数是不一样的，在这种情况下，是否还能进行回归分析？我记得协整理论上似乎讲过单整阶数不一样的变量之间是不会存在协整关系的，这样变量之间的回归可能是虚假回归。现在面临这种情况究竟应该如何处理，烦请高人指点！！！

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关键词：回归分析 单整阶数 单整阶 请高人指点 数据分析 回归分析 如何

单整阶数不同，不能进行协整回归。

怎样处理我也不清楚。跟你起等高手来。

对了，老师好像说可以取差分，这样就可能同阶了。

[此贴子已经被作者于2007-12-14 10:20:05编辑过]

你可以对数据进行一些有经济含义的技术处理，比如取双对数或半对数模型，取差分也可以 182918.rar (157.24 KB) 本附件包括：

• 第五章 时间序列数据的平稳性检验.ppt

2007-12-20 08:47:00 上传

[此贴子已经被作者于2007-12-20 8:47:36编辑过]

是的，统一楼上的

其实，计量建模不能死板，每种方法的运用都是在特定方法论指导下完成的，你们说的是时间序列建模理论指导下的一种，特别适合于宏观经济问题的研究，但是经典计量建模理论则不同，直到现在也没有人完全否定经典建模的理论，只是在改进罢了，所以你们会看到很多很好的论文还是用经典计量做的。另外微观数据建模是完全另外一套方法体系，也不需要做协整啊，这些年铺天盖地的协整真是很烦啊，我教计量多年，看到那些学生一天到晚协整，很累啊，而且绝大多数做的都不严谨，做宏观计量是需要很大的样本的，可是我们看到的情况是都在混乱用，很伤啊，而中国的老一代经济学人大都没有专修过计量，也看不出是非，因此也就没有了对错，很伤啊！

我建议上面的朋友就用经典计量的办法，通过逐步回归，或者什么的，看每一种模型建成后的变化情况，如果关系确凿，就可以了，没必要一定协整，我不知道做20几个样本的协整的意义在哪里！！！

我也在疑惑，时间较少，做协整分析意义有多大呢

谢谢！课件言简意赅 4# yuchen1

宏观时间序列数据往往是非平稳的，需要进行协整检验。如小树成长记录和婴儿成长记录两个看似无关的时间序列变量放在一起简单的线性回归会发现两者之间的回归R2很高，拟合度很理想，但是两者之间没有本质联系，只不过具有共同的成长趋势罢了，所以是为回归需要进行协整检验。对于两个变量的协整检验一般用EG两步法，并且它只能揭示两变量之间的协整关系（一个协整关系）；Johsen协整检验可以检验多个变量之间协整关系（不只一种）。但是，满足什么条件才能做协整检验呢？
1、多变量回归时，被解释变量的单整阶数要小于等于解释变量的单整阶数
2、解释变量之间要单整阶数相同
3、只有一个被解释变量和一个解释变量时，两者的单整阶数要相同。
但是，不知何时从哪里看到过目前有人争议到，协整可以降阶，上述仅供大家参考学习交流。

三楼的附件似乎没有提到差分的解决方法，好失落==