非线性GLS求解联立方程

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教如何用非线性GLS求解下列联立方程


之前帖子因被删除，再次发帖请教。
感谢wy49a之前的回复

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：联立方程 非线性 如何用 如何

用一步或两步OLS估计都行，为何要用NLS，再说模型也不是非线性模型，没必要绕一大圈子！

bbs0805 发表于 2013-11-21 08:19
用一步或两步OLS估计都行，为何要用NLS，再说模型也不是非线性模型，没必要绕一大圈子！

请问能不能详细点说说如何两阶段回归。因为第二个方程有个r0。谢谢

一、若不关心r0而是beta1，则可采用一步OLS估计：
      SAR_t=beta0+beta1*PTBI_t+beta2*PTCF_(t-1)+beta3*PTACC_(t-1)+e_t
          命令：regress   SAR   PTBI    l.(PTCF    PTACC)
二、若关注r0、r1、r2和beta1，则采用两步OLS估计：
     1、PTBI_t=r0+r1*PTCF_(t-1)+r2*PTACC_(t-1)+u_t
         命令：regress   PTBI    l.(PTCF PTACC)
                   predict res,resid
      2、SAR_t=alpha0+beta1*res_t+e_t
          命令：regress   PTBI    res

bbs0805 发表于 2013-11-22 15:41
一、若不关心r0而是beta1，则可采用一步OLS估计：
      SAR_t=beta0+beta1*PTBI_t+beta2*PTCF_(t-1)+beta ...

谢谢。可能我的表述不妥，公式中的r1和r1*是两个不同的系数，回归的目的就是要比较这两系数的差异。其中r1代表预测值，r1*代表实际值，目的就是比较两者。