楼主: twinkle_2012
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[文献] Minimum-Variance Portfolios Based on Covariance Matrices Using Implied Volatilit [推广有奖]

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twinkle_2012 发表于 2013-11-20 20:11:27 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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【作者(必填)】Mehdi Mostowfi and Carolin Stier

【文题(必填)】Minimum-Variance Portfolios Based on Covariance Matrices Using Implied Volatilities: Evidence from the German Market

【年份(必填)】2013

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals.com/doi/ab ... thash.ZLNdkaXX.dpbs

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关键词：Portfolios covariance Portfolio variance Portfoli 数据库

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沙发
xjqxxjjqq 在职认证  发表于 2013-11-20 20:11:28 |只看作者 |坛友微信交流群
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藤椅
twinkle_2012 发表于 2013-11-21 09:36:33 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢

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