EVIEWS做时间序列，回归结果显示不显著原因有那些行

renhaonku 发表于 2013-11-28 23:16
可以尝试使用ARIMA模型

谢谢~

jkljkljl 发表于 2013-11-28 23:31
可以尝试使用ARIMA模型
本文来自: 人大经济论坛 悬赏大厅 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/for ...

非常感谢~

2008wangjun 发表于 2013-11-29 00:03
是不是所选的年限时间太短了啊

也有这个可能性,谢谢

0xuetong0 发表于 2013-11-29 09:20
不显著的原因：1、可能存在着多重共线性，可以进行DW或者其他其他检验，亦或者观察参数的符号，是否符合经济 ...

只是先初步回归了，未做相关检验，只做了平稳性检验，所以回归时候用的都是一阶差分后的数据，谢谢

思想线 发表于 2013-11-29 11:36
如果多重共线，异方差，自相关，等等都没问题的话，，那可能模型本身就不合适。。

有很多相关文献，所以理论上应该我也可以做出来，你说的几个检验我还没做，估计需要对数据进行处理，谢谢

孙培蕾 发表于 2013-11-29 12:14
解决方法： 解释变量不显著的原因可能是存在序列相关，同方差或者是多重共线，你可以对结果进行序列相关检验 ...

谢谢啦

mfz199 发表于 2013-11-29 12:30
我觉得首先，我国用于缩小城乡差距的财政支出很长时间以来都是缺位的，不太能反应城乡收入差距的实际水平， ...

嗯，说的很有道理，不过题目最好还是不改了，伤脑筋，还是硬着头皮写下去吧，谢谢

0xuetong0 发表于 2013-11-30 09:57
我写错了，DW用来检验自相关的。lz刚刚写到的是，所有变量显著，回归结果不显著，应该是指的DW值，或者F值 ...

sorry，写错了，是所有解释变量都不显著，而且r square=百分之40多，显然不行

Dagobert 发表于 2013-11-30 14:55
sorry，写错了，是所有解释变量都不显著，而且r square=百分之40多，显然不行

变量设置的问题，还有就是R2的值为0.4并不能判断这个模型是否适用的标准，你可以看看伍德里奇的计量学，他给的案例很多R2值才0.1。

0xuetong0 发表于 2013-11-30 15:38
变量设置的问题，还有就是R2的值为0.4并不能判断这个模型是否适用的标准，你可以看看伍德里奇的计量学，他 ...

可否进一步交流，342414285求加qq