EVIEWS做时间序列，回归结果显示不显著原因有那些行

Dagobert 发表于 2013-11-30 15:43
可否进一步交流，342414285求加qq

Dagobert 发表于 2013-11-30 14:54
嗯，说的很有道理，不过题目最好还是不改了，伤脑筋，还是硬着头皮写下去吧，谢谢

R方没那么重要，显著不为0就不是不可以接受，古扎拉蒂说过要避免“玩最大化R方的游戏”。不过时间序列的回归R方仍然较小的话确实应当重视，结合各个变量都不显著的问题，如果理论支持这个回归，那么技术上这个回归的自相关问题可能比较严重；当然，还是那句话，理论本身可能有问题，这个就不是回归能解决得了。或者也可以反过通过不显著来说明财政支出的不到位，虽然这个有违计量演绎法的精神

mfz199 发表于 2013-11-30 19:42
R方没那么重要，显著不为0就不是不可以接受，古扎拉蒂说过要避免“玩最大化R方的游戏”。不过时间序列的回 ...

您说的很有道理，不知道可否加下您qq呢，本人342414285，谢谢

Dagobert 发表于 2013-11-30 15:56

也难怪这些变量系数不显著……财政学老师总会吐槽财政的长期缺位，教育、卫生、社保都是典型啊，国家投入对现实缺乏敏感性。我估计如果做“城乡差距”对“财政对国有企业转移支付水平”的回归，那系数应该非常显著

mfz199 发表于 2013-12-1 12:26
也难怪这些变量系数不显著……财政学老师总会吐槽财政的长期缺位，教育、卫生、社保都是典型啊，国家投入 ...

不过好像转移支付的数据现在不好获得了哦~我对数据进行了处理，现在数据好看点了，硬着头皮往下写了

同意4楼的说法

Dagobert 发表于 2013-12-1 19:44
不过好像转移支付的数据现在不好获得了哦~我对数据进行了处理，现在数据好看点了，硬着头皮往下写了

有没有考虑过用工具变量？可能会缓解一些~

mfz199 发表于 2013-12-1 23:59
有没有考虑过用工具变量？可能会缓解一些~

用了其他一些控制变量，类似人均gdp，城镇化率等

Dagobert 发表于 2013-11-30 14:52
只是先初步回归了，未做相关检验，只做了平稳性检验，所以回归时候用的都是一阶差分后的数据，谢谢

我也遇见了同样的情况，请问您楼主最后怎么处理的，还有我是对取了对数的数据进行的二阶差分，那做回归是不是用先取对数再做二阶差分的数据