求助！！在估计某股票的beta系数实，应该用线性回归法还是公式计算法？

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我用的线性回归法，市场组合指标收益率用的是沪深300收益率，用的是周收益率，时间是2006年11月到2013年11月。
结果回归出来所有股票（1300多只）的beta系数都是负数！有人知道是为什么么？？

回归变量不算默认的常数变量只有两个，y变量是股票收益率，x变量是指数收益率。

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关键词：beta 线性回归 Bet ETA 股票收益率 收益率 沪深

最好使用公式计算，国泰安等数据库都有现成的按照不同时间长度计算的β值

时间跨度太长了