[学术与投稿] 大神帮帮忙，关于收益模型里的股票收益率问题 [推广有奖]

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楼主

huachenyuexi 发表于 2013-12-1 10:32:37 |AI写论文

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Rit＝β0t＋β1t (EBit/Pit-1)＋β2t (UGLit/Pit-1)＋μit
其中Rit为公司i第t财务年度股票收益率，EBit表示公司i第t财年含公允价值变动前的每股收益，UGLit表示公司i第t财年公允价值变动产生的未实现损益，uit则为干扰因子。

问题：样本数量太少，想用季度数据，可是没有季度股票收益率，怎么算啊？WIND里有个平均收益率，可以自定义，不知道怎么弄比如我要设定2012年第3季度的收益率，起始交易日期截止交易日期该选什么选项，周期只有日，周，月，年，本区间，没有季度。。还有这个平均收益率可以用做股票收益率吗？