原序列平稳，可以建立VAR吗？

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得到的数据进行单位根检验的时候，发现原序列已经是平稳的，那么继续建立VAR模型，并进行格兰杰因果分析，分析各变量之间的关系吗？
如果不进行格兰杰因果分析，那么，我要如何分析各变量间的因果关系呢？
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关键词：VaR 格兰杰因果 单位根检验 VAR模型 因果分析 格兰杰 模型 如何

是的，做VAR本來就要求序列平穩，除非您要做VECM或是協整合檢定，才要求序列不平穩但同階。
做VAR重點其實不在VAR模型，而是使用VAR模型做以下分析：
1.GRANGER因果關係檢定;
2.脈衝函數分析;
3.預期變異數分解。

楼上说的对。
VAR前提是平稳，VECM不平稳也可以做。
VAR重要的是后面的分析，格兰杰， 脉冲响应，方差分解。
但个人感觉格兰杰解释能力偏弱。。有些鸡肋。。个人小白感觉而已。。。
论坛里关于格兰杰的顺序也说法不一 看得我很晕

Granger Causality Test并不能回答因果关系的问题。