关于三维正态分布的问题，急求大神帮忙！！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

现在有x,y,z三个变量，服从联合三维正态分布，各自均值都不为0，方差不为0，协方差也都不为0
如：E(X,Y,Z)=(a,b,c)
      方差矩阵Vi:  ( q   w   e
                         w   s    d
                         e    d    f)
      
     现在问题是：给定Y,Z，怎么求X的条件期望？我只知道是关于Y和Z的线性函数，但想知道具体表达式~~~
                       可以直接给表达式，当然如果有解释过程就更好~

    多谢各位大神！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：正态分布 条件期望 表达式 协方差 联合 正态分布 表达式

《金融时间序列分析》中状态空间一章有相关定理，自己去查
记得要加好评哦

这个不懂。。。。

xuruilong100 发表于 2013-12-3 16:03
《金融时间序列分析》中状态空间一章有相关定理，自己去查
记得要加好评哦

太感动了，总算找到公式了，多谢大神帮忙！

yevon 发表于 2013-12-4 00:14
太感动了，总算找到公式了，多谢大神帮忙！

最好给我加个学术点

xuruilong100 发表于 2013-12-4 00:52
最好给我加个学术点

呃…刚怎么加…不懂…

yevon 发表于 2013-12-5 10:22
呃…刚怎么加…不懂…

右下角有“评分”