怎么看ADF检验结果

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

   
各位大侠们，小女子初学Eviews,做完ADF检验之后得出了下面这个表，看不太懂， 来坛子里请教各位，能不能告诉我怎么分析，越详细越好，我没啥论坛币了，不然 一定重金答谢！恳请各位不吝赐教！拜托了！                                    



                                                         t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic    1.967685  1.0000
Test critical values:              1% level  -4.339330
                                         5% level  -3.587527
                                         10% level  -3.229230
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(GDPC)   
Method: Least Squares   
Date: 12/03/13   Time: 20:44   
Sample (adjusted): 1980 2006   
Included observations: 27 after adjustments   
   
Variable      Coefficient     Std. Error     t-Statistic    Prob.  
   
GDPC(-1)    0.093215       0.047373     1.967685    0.0613
D(GDPC(-1)) 0.732915      0.207836     3.526408   0.0018
C                -223.7240     409.1663     -0.546780   0.5898
@TREND(1978) -101.1620  82.09497   -1.232255   0.2303
   
R-squared 0.939766     Mean dependent var  3441.559
Adjusted R-squared 0.931909     S.D. dependent var  3423.007
S.E. of regression 893.2086     Akaike info criterion  16.56347
Sum squared resid 18349898     Schwarz criterion  16.75545
Log likelihood -219.6069     Hannan-Quinn criter.  16.62056
F-statistic 119.6139     Durbin-Watson stat  1.732044
Prob(F-statistic) 0.000000   

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：ADF检验 ADF F检验 observations observation 小女子

你的第二行就是ADF检验结果啊 看首字母
Augmented Dickey-Fuller test statistic    1.967685
就是说 1.967685是你的数列的ADF值

然后我们就根据不同的置信区间比较啦 就是下面的数据
Test critical values:              1% level  -4.339330 在置信区间1%时 ADF值该和-4.339330比较
                                         5% level  -3.587527
                                         10% level  -3.229230
以此类推
但我们发现你的ADF数值都比这些标准值大。。说明接受原假设（ADF原假设是存在单位根）
所以存在单位根 原数列不平稳。。

但楼主 正常来讲 你的ADF检验值应该为负数啊 这结果貌似差的有点多 建议检查一下原数列的操作。。
（我的知识真的是学的慢 忘得快。。）

往后翻了下 这个贴子也是问ADF的 供参考
https://bbs.pinggu.org/thread-2121326-1-1.html

liuxc89 发表于 2013-12-4 23:43
你的第二行就是ADF检验结果啊 看首字母
Augmented Dickey-Fuller test statistic    1.967685
就是说 1. ...

有幸看到，恰好帮了忙，谢谢啦

Null Hypothesis: R has a unit root                               
Exogenous: None                               
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=19)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -25.40254         0.0000
Test critical values:        1% level                -2.568160       
        5% level                -1.941261       
        10% level                -1.616405       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(R)                               
Method: Least Squares                               
Date: 12/10/17   Time: 17:03                               
Sample (adjusted): 1/05/2005 12/28/2007                               
Included observations: 724 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
R(-1)        -0.942713        0.037111        -25.40254        0.0000
                               
R-squared        0.471603            Mean dependent var                1.63E-05
Adjusted R-squared        0.471603            S.D. dependent var                0.025081
S.E. of regression        0.018232            Akaike info criterion                -5.169906
Sum squared resid        0.240327            Schwarz criterion                -5.163573
Log likelihood        1872.506            Hannan-Quinn criter.                -5.167462
Durbin-Watson stat        1.997011                       
                               
请问这是通过了吗？为什么Prob.*是0

姜志文 发表于 2017-12-10 17:10
Null Hypothesis: R has a unit root                               
Exogenous: None                               
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC ...

ADF检验的值是-25.40254 ，明显小于1%置信水平上的-2.568160  ，说明拒绝原假设啊，原序列是平稳的，不存在单位根，通过了ADF检验

Null Hypothesis: D(VALUE) has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -8.019538         0.0000
Test critical values:        1% level                -3.458347       
        5% level                -2.873755       
        10% level                -2.573355       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(VALUE,2)                               
Method: Least Squares                               
Date: 03/14/18   Time: 16:22                               
Sample (adjusted): 2/08/2017 12/29/2017                               
Included observations: 233 after adjustments                               
                               
        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D(VALUE(-1))        -0.675962        0.084289        -8.019538        0.0000
D(VALUE(-1),2)        -0.195571        0.066890        -2.923767        0.0038
C        0.006025        0.006483        0.929390        0.3537
                               
R-squared        0.430751            Mean dependent var                -0.001202
Adjusted R-squared        0.425801            S.D. dependent var                0.129467
S.E. of regression        0.098105            Akaike info criterion                -1.792774
Sum squared resid        2.213635            Schwarz criterion                -1.748340
Log likelihood        211.8582            Hannan-Quinn criter.                -1.774857
F-statistic        87.02065            Durbin-Watson stat                1.935058
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               
ADF我一阶差分后，是不是就拒绝了原假设，是可以的了

liuxc89 发表于 2013-12-4 23:43
你的第二行就是ADF检验结果啊 看首字母
Augmented Dickey-Fuller test statistic    1.967685
就是说 1. ...

想问一下 下面这种有的临界值比检验值大，有的临界值比检验值小，得出的是什么结论呀？                          ADF检验值   检验类型 （C，T  K） 1%临界值     5%临界值      10%临界值           

Δln GDP*t	-3.143568	（0,0,1	-4.003314	-3.098896	-2.691528
ln REERt	3.253467	(c,0,1)	-4.010880	-3.1333920	-2.712651

haha@5207758 发表于 2018-3-14 16:30
Null Hypothesis: D(VALUE) has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 1 (Automatic bas ...

是的，拒绝原假设

想问下答主这个运行命令是什么？谢谢