Event Study中的abnormal return是什么

我知道Event Study中的abnormal return怎么算，但是有两个基本的问题没搞清楚求指教：

1. return怎么从数据里获得（拿到每日股价的数据之后，return是求每天的变化率吗？用收盘价还是什么）

2. 算abnormal return时候，需要market return，一些论文里直接说用市场上所有股票的数据来得到，可是具体要怎么做呢？这样工作量太大了吧，可不可以用大盘的指数的return来作proxy呢？

谢谢

自己顶一下

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如果你用的是日度数据，return应当是收益率而不是收盘价，即考虑现金红利再投资的日个股回报率。市场收益率应当使用考虑现金红利再投资的日市场回报率（总市值或流通市值加权计算），市场回报率可能是综合整个A股市场的，或综合A、B市场的，或综合A、B股和创业板的等等，按照你自己研究的需要选择吧。这些值都可以从国泰安数据库中下载，具体是在“CSMAR中国股票市场交易数据库——综合市场交易数据”中。应该不能使用指数收益率代替市场收益率。