R程序 面板数据response 怎么解读，怎么检验用那个模型？

用R 做的GDP 关于投资、消费和进出口的分析。
采用了pooling  、within 和random三种回归分析。
并且做了F检验和H检验 但是不知道怎么解读回归的结果。


>
> pFtest(PRGPOOLING,PGRWITHIN)

        F test for twoways effects

data:  GDP ~ INVESTMENT + CONSUMPTION + NET.EXPORT
F = 4.3324, df1 = -38, df2 = 275, p-value = NA
alternative hypothesis: significant effects

警告信息：
In pf(stat, df1, df2, lower.tail = FALSE) : 产生了NaNs
> phtest(PGRWITHIN,PGRRANDOM)

        Hausman Test

data:  GDP ~ INVESTMENT + CONSUMPTION + NET.EXPORT
chisq = 41.2134, df = 3, p-value = 5.892e-09
alternative hypothesis: one model is inconsistent

这里已经提示Unbalanced Panel: n=39, T=1-19
如果让我选择相信软件和相信楼主，我也更愿意相信软件哈，哈哈。
楼主不提供数据，别人没有办法验证的，如果可以，请提供数据吧。

看帮助文件吧，讲的比较详细

ywh19860616 发表于 2013-12-4 08:17
这里已经提示Unbalanced Panel: n=39, T=1-19
如果让我选择相信软件和相信楼主，我也更愿意相信软件哈，哈 ...

unbalance 是由于我在年份后面加了汉字“年”引起的，估计是没法识别吧， 去掉汉字一切都正常了。
请问您能不能告诉我如何解读F检验和T检验，如我上面所说，我做的是面板数据的回归，使用了pooling fixed effect 和 random 但是我不知道该具体选择哪个模型。

hsbcy891129 发表于 2013-12-6 19:07
unbalance 是由于我在年份后面加了汉字“年”引起的，估计是没法识别吧， 去掉汉字一切都正常了。
请问 ...

pooled模型和固定效应模型可以通过做固定效应的联合显著性判断。
请参看pFtest函数。
http://stackoverflow.com/questio ... cts-in-r-panel-data

固定效应和随机效应模型的选择用hausman检验，这个在plm包里面就直接有函数。

ywh19860616 发表于 2013-12-6 20:31
pooled模型和固定效应模型可以通过做固定效应的联合显著性判断。
请参看pFtest函数。
http://stackover ...

我检验了啊~ 现在的问题是我看不懂检验的结果。检验的结果在帖子里。
F检验和hausman原假设和备择假设都是什么？尤其是hausman检验 要通过观察哪个数值来判断到底是接受原假设还是拒绝原假设呢？

hsbcy891129 发表于 2013-12-6 21:10
我检验了啊~ 现在的问题是我看不懂检验的结果。检验的结果在帖子里。
F检验和hausman原假设和备择假设都 ...

看作者设计的原假设和备择假设是什么，在plm那个文档都说的很清楚。
详见Panel Data Econometrics in R: The plm Package


比如你帖子中的hausman检验
chisq = 41.2134, df = 3, p-value = 5.892e-09
alternative hypothesis: one model is inconsistent

即原假设为随机效应模型，p值小于0.01，那么拒绝原假设，选择固定效应模型。

ywh19860616 发表于 2013-12-6 21:24
看作者设计的原假设和备择假设是什么，在plm那个文档都说的很清楚。
详见Panel Data Econometrics in  ...

好的，谢谢你。
那关于F检验呢。
你给我的说明里也没有明确的说明原假设和备择假设。
那句：alternative hypothesis: significant effects
是说备择假设是：有显著的影响
但是具体是对什么有显著的影响呢？
还有为什么F检验的值是NA呢？
还有警告信息

警告信息：
In pf(stat, df1, df2, lower.tail = FALSE) : 产生了NaNs

是什么意思? 出现这样的警告信息会不会意味着F检验无效？

hsbcy891129 发表于 2013-12-7 00:57
好的，谢谢你。
那关于F检验呢。
你给我的说明里也没有明确的说明原假设和备择假设。

原假设是dum1=dum2=...=0，即固定效应不显著。
如果拒绝原假设，那就说明选择带有个体效应的模型。

ywh19860616 发表于 2013-12-7 08:42
原假设是dum1=dum2=...=0，即固定效应不显著。
如果拒绝原假设，那就说明选择带有个体效应的模型。

好的 明白了 谢谢你耐心回答我哦~