楼主: qianjing

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[时间序列问题] 怎么用STATA检验时间序列数据的异方差和自相关？ [推广有奖]

21楼

01风雨中 发表于 2012-7-16 19:51:34

samuel531 发表于 2007-12-22 20:10
一般来讲，时间序列数据较少出现异方差现象，更多地是序列相关问题。用stata软件实现异方差的检验，最直观的 ...

牛人，谢谢资料分享！

22楼

ZZ唯情 发表于 2012-10-7 14:16:55

好贴，尤其是3楼....

23楼

donghenan 发表于 2013-2-17 17:37:00

helpful!感谢

24楼

区域经济爱好者 发表于 2014-1-11 00:42:44

ecq06xz 发表于 2007-12-25 07:47
我补一下， D.W 可以作为对自相关检验，但它只是检测一阶滞后量有无自相关，在时间序列中  只检测变量 ...

时间序列中，能否使用 cluster() 选项控制序列相关？
我不清楚，请您指点一下。。
感谢。
祝好。

感兴趣领域——宏观经济、区域经济与技术经济

25楼

tlu8623 发表于 2014-1-18 15:11:16

受教了

26楼

songguangyusgy 发表于 2014-1-24 20:50:06

收藏，很有帮助

27楼

xiaoyuer0520 发表于 2014-5-6 19:10:45

在哪看啊？我怎么总是只能搜见问题，看不见答案？

28楼

xiaoyuer0520 发表于 2014-5-7 15:17:50

在那里看？

29楼

xiaoyuer0520 发表于 2014-5-7 15:17:50

在那里看？

30楼

零和° 发表于 2014-8-18 11:24:41

求出来结果是
Durbin-Watson d-statistic( 3, 42) = 0
是表明不相关么.....不会看结果.......

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